EVIEWS只能实现正态分布、t分布、GED分布下的ARCH、GARCH、EGARCH、TGARCH、PARCH等模型的估计,但是像CCC-GARCH、DCC-GARCH等复合GARCH模型的估计EViews是无法实现的。要对这个进行估计的话简单的办法是利用OXmetrix软件做,也可以用R和Matlab编程实现。
dccP=1;dccQ=1;archP=1;garchQ=1;[para,dcc_corr,...]=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ);这样左边的 para,dcc_corr 等返回参数,就是你求的的值;也包括检验值。
MATLAB-Codes--contagion-DCC-garch-CoVar-ES-DBOPE-SImulation-DATA-Generation-ES-Risk-mgt-VIXHe**er 上传6.24 MB 文件格式 zip MATLAB-Codes--contagion-DCC-garch-CoVar-ES-DBOPE-SImulation-DATA-Generation-ES-Risk-mgt-VIX 点赞(0) 踩踩(0) 反馈 所需:1 积分 电信网络下载 ...
请教万能的雪球,有谁接触过,仅仅是接触就行,MATLAB语言的 garch-midas dcc-midas dcc-midas-x? 或者 R语言类似的包,或者Python类似的包。 全部讨论 韭菜要成神 不是学计算机的,不太懂, 孤帆远影碧空尽yy 2019-02-17 11:38 云里雾里 向阳而升 2019-02-15 15:15 不懂 私-募2019 MATLAB的工具箱就有去...