例如,基于DCC的协方差矩阵认为在2013年中期股票和债券之间的协方差几乎为零,而基于CCC的协方差则表明在此期间的协方差为负。究竟是恒定的还是动态的,对跨资产投资组合的构建可能有很大的影响。 本文摘选 《 R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型进行多变量波动率预测 》...
影子银行体系与货币政策调控研究——基于DCC-MVGARCH模型的分析
00:00/00:00 R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型 tecdat拓端发布于:浙江省2024.10.11 18:24 +1 首赞 R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型进行多变量波动率预测
然而,这对SPY与债券的协方差项确实很重要。例如,基于DCC的协方差矩阵认为在2013年中期股票和债券之间的协方差几乎为零,而基于CCC的协方差则表明在此期间的协方差为负。究竟是恒定的还是动态的,对跨资产投资组合的构建可能有很大的影响。 本文摘选《R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型进行多变量...
拓端tecdat|R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型进行多变量股市 原文链接:http://tecdat.cn/?p=23287 原文出处:拓端数据部落公众号 引言 当从单变量波动率预测跳到多变量波动率预测时,我们需要明白,现在我们不仅要预测单变量波动率元素,还要预测协方差元素。假设你有两个序列,那么这个协方差...
张秋莉;杨超;门明.国际碳市场与能源市场动态相依关系研究与启示——基于DCC-MVGARCH模型.经济评论.2012.112-122张秋莉,杨超,门明. 国际碳市场与能源市场动态相依关系研究与启示---基 于 DCC-MVGARCH 模型 [J]. 经济评论,2012 ( 5) : 112 - 122.张秋莉,杨超,门明. 国际碳市场与能源市场动态相依关系研究与...
拓端tecdat|R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型进行多变量波动率预测 原文链接:http://tecdat.cn/?p=23287 引言 当从单变量波动率预测跳到多变量波动率预测时,我们需要明白,现在我们不仅要预测单变量波动率元素,还要预测协方差元素。假设你有两个序列,那么这个协方差元素就是2乘2方差-协方差...
R语言动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH波动率预测原文链接:http://tecdat.cn/?p=23287原文出处:拓端数据部落公众号mp.weixin.qq.com/s/rZcQmpgXoxKknxEGcqXv9A引言当从单变量波动率预测跳到多变量波动率预测时,我们需要明白,现在我们不仅要预测单变量波动率
利用中国债券和四种股票风格资产在2004年～ 2012年的日度数据,构建五元DCC-MV-GARCH模型,分析我国股市风格资产间时变联动性和结构突变点,结果表明:各股票风格资产间存... 郭文伟 - 《广东商学院学报》 被引量: 0发表: 2013年 加载更多来源学校 《湖南大学》 2016年 研究点推荐 DCC-MVGARCH 大宗商品 大宗商品...
基于DCC-MVGARCH模型的中外股市联动性分析