RATS软件处理多元..程序:OPEN DATA rerg.xlsDATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 98 re rsSYSTEM(MODEL=VAR1)VARIABLES re rsLAGS 1 to 3DET ConstantEND(SYSTEM)多元回归模型,加油
例如,基于DCC的协方差矩阵认为在2013年中期股票和债券之间的协方差几乎为零,而基于CCC的协方差则表明在此期间的协方差为负。究竟是恒定的还是动态的,对跨资产投资组合的构建可能有很大的影响。 本文摘选 《 R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型进行多变量波动率预测 》 ,点击“阅读原文”获取全...
影子银行体系与货币政策调控研究——基于DCC-MVGARCH模型的分析
00:00/00:00 R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型 tecdat拓端发布于:浙江省2024.10.11 18:24 +1 首赞 R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型进行多变量波动率预测
基于DCC-MVGARCH模型的中外股市联动性分析
我国正处于"资产荒"的背景下,整体利率水平下行以及股市债市异常波动,资产配置的重要性越来越明显.本文对国外流行并且有效的风险平价策略进行改进,并应用到国内的大类资产配置中,为国内日益增长的资产配置需求提供更科学的指导.我们首先使用DCC-MVGARCH模型计算四种大类资产之间的动态条件相关系数,然后对传统的风险平价策略...
基于上述原因,本论文首先对过去几种常用的多变量GARCH模型进行综述和计算方法研究,引入Engle提出的DCC-MVGARCH模型,并对它进行算法研究和MATLAB程序实现;然后用DCC—MVGARCH模型做实证研究,分析不同地区股票市场间和同一地区不同股票市场间的波动相关性变化,进而了解各市场的波动变化与波动关系;由于波动的变化会影响到...
基于DCC—MVGARCH模型的股票市场收益率波动的相关性分析
拓端tecdat|R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型进行多变量股市波动率预测,从单变量波动率预测跳到多变量波动率预测时,我们需要明白,现在我们不仅要预测单变量波动率元素,还要预测协方差元素。假设你有两个序列,那么这个协方差元素就是2乘2方差-
基于DCC—MVGARCH模型的证券组合VaR测度与拓展模型