我们应该使用的准确术语是 "方差-协方差矩阵",因为该矩阵由对角线上的方差元素和非对角线上的协方差元素组成。但是由于读 "方差-协方差矩阵 "非常累人,所以通常被称为协方差矩阵,或者有时不太正式地称为var-covar矩阵。 如果你还在读这篇文章,说明你在建立相关关系模型方面有一些经验。鉴于你知道各个序列的方差 ...
假设你有两个序列,那么这个协方差元素就是2乘2方差-协方差矩阵的对角线。我们应该使用的准确术语是 "方差-协方差矩阵",因为该矩阵由对角线上的方差元素和非对角线上的协方差元素组成。但是由于读 "方差-协方差矩阵 "非常累人,所以通常被称为协方差矩阵,或者有时不太正式地称为var-covar矩阵。 如果你还在读这...
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The contribution of shadow banking risk spillover to the commercial banks in China: based on the DCC-BEKK-MVGARCH-Time-Varying CoVaR ModelElectronic Commerce Research - In recent years, with the rapid expansion of commercial banks' non-standardized business, the systematic correlation between shadow ...
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