Dcc-Garch-DY是一种用于金融时间序列分析的模型,它结合了DCC(Dynamic Conditional Correlation)模型和GARCH(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)模型。Dcc-Garch-DY模型主要用于预测金融市场中的波动性和风险。 本文代码基于下面一篇文章,直接run就能出结果 Dcc-Garch-DY模型的主要特点如下: DCC模型:...
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