这个简单的Python包使用Black-Scholes-Merton(BSM)模型来计算选项的一些基本统计信息。 它可以用来估计隐含波动率,希腊货币(delta,gemma,theta,vega,rho)和期权的价格。 安装 pip install bsm-model 进口 from bsm_model import BSM 创建一个选项 我们可以创建BSM类的实例: random_option = BSM(S, K, r, T...
用布莱克-舒尔斯(Black-Scholes)期权定价模型对股指期权进行估值,计算结果与上交所期权理论价格计算器网页链接略有差别。仔细检查,发现问题出在利率的表述上。B-S模型使用的利率是以连续复利计的无风险利率,普通的百分比利率r,要变成ln(1+r)才行。不过,由于无风险利率r一般较小,比如5%,这时ln(1+r)≈r,所以结果...
我发现上交所的期权计算器是用black-scholes来计算价格的。以前我有学过black-scholes的推导过程,其原理极为复杂,但是其强大之处在于方便了计算器直接计算。因为真正影响期权价格的因素并不多,只有5个(股价、行权价、无风险利率、波动、到期日)。可以说这5个因素中除了波动率外都可以很准确的计算出来。不过大家可以...
计算器 20.54MB 查看 黑学校计算器是一个简单的多功能计算器,欧洲选择应用黑学校计算软体进行计算。 网友评论更多 下载豌豆荚,参与网友评论互动 暂无评论 应用下载排行榜 UC浏览器 109.31MB 查看 淘宝-天猫双11全球狂欢季 86.67MB 查看 QQ 305.52MB 查看 抖音 268.31MB 查看 相关信息 时间 2014/09/02...