aX-bY服从正态分布，因为正态分布之间的线性加减，以及乘以一个常数，不会影响其正态分布的性质。如果X和Y独立，且各自的均值为μx和μy；那么，aX-bY均值为 aμx-bμy，方差为：（aσx）^2+（bσy）^2 。分析过程如下：X,Y服从正态分布，则X~N(μx,σx^2)，Y~N(μy,σy^2)；...
我们有ax-b的期望和方差分别为：E(ax-b) = aE(x) - b = aμ - bVar(ax-b) = a^2Var(x) = a^2σ^2其次，根据正态分布的性质，如果一个随机变量Y的期望为μ_Y，方差为σ_Y^2，则Y服从正态分布N(μ_Y, σ_Y^2)。
首先,我们需要明确方差(Variance)的定义。对于随机变量X,其方差定义为: ( \text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] ) 其中,( E[X] ) 是X的期望(均值)。 现在,我们考虑随机变量 ( d(ax - by) ),其中d, a, b是常数,x和y是随机变量。 求期望: ( E[d(ax - by)] = d(aE[x] - bE[y]...
D(Y)=a²E(X)=a²σ²结果一 题目 若X服从正态分布,则Y=ax+b的期望和方差 答案 当X~N(μ,σ)时,E(X)=μ,D(X)=σ² 所以E(Y)=aE(X)+b=aμ+b, D(Y)=a²E(X)=a²σ² 相关推荐 1 若X服从正态分布,则Y=ax+b的期望和方差 反馈 收藏 ...
五、设随机变量与独立,X~N(μ1,o1),Y~N(μ2,02),求:(1) 随机变量函数Z=aX+bY的数学期望与方差,其中a及b为常数;(2) 随机变量函数2=ZXY
正态曲线呈钟型，两头低，中间高，左右对称因其曲线呈钟形，因此人们又经常称之为钟形曲线。若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的正态分布，记为N(μ，σ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。当μ = 0,σ = 1时的正态分布是标准...
亲，您好很高兴为您解答！若X服从正态分布,则Y=ax+b的期望和方差当X~N（μ,σ）时,E(X)=μ,D(X)=σ²所以E(Y)=aE(X)+b=aμ+b,D(Y)=a²E(X)=a²σ² 亲，正态分布（Normal distribution），也称“常态分布”，又名高斯分布（Gaussian distribution），最早由棣莫弗（Abraham...
若X服从正态分布,则Y=ax+b的期望和方差 相关知识点: 排列组合与概率统计 概率 正态分布曲线的特点及曲线所表示的意义 正态分布曲线的特点 试题来源: 解析 当X~N(μ,σ)时,E(X)=μ,D(X)=σ²所以E(Y)=aE(X)+b=aμ+b,D(Y)=a²E(X)=a²σ²...
解：当X~N（μ，σ）时，E(X)=μ，D(X)=σ²所以E(Y)=aE(X)+b=aμ+b，D(Y)=a²E(X)=a²σ²
五、设随机变量X与Y独立,X~N(μ1,O1N(μ2,a2),求(1)随机变量函数Z1=aX+bY的数学期望与方差,其中a及b为常数(2)随机变量函数Z,=XY的数学期望