所以，aX-bY~N(aμx-bμy,（aσx）^2+（bσy）^2)；所以，aX-bY均值为 aμx-bμy，方差为：（aσx）^2+（bσy）^2。也由此可以证明，X,Y服从正态分布，则aX-bY也服从正态分布，其中a与b是实数。
特别的，当X，Y是两个相互独立的随机变量，上式中右边第三项为0（常见协方差 则D(X+Y)=D(X)+D(Y)。此性质可以推广到有限多个相互独立的随机变量之和的情况。（4）D(X)=0的充分必要条件是X以概率为1取常数值c，即P{X=c}=1，其中E(X)=c。（5）D(aX+bY)=a²DX+b²DY...
结果1 结果2 题目方差D(ax-by )等于什么 相关知识点: 试题来源: 解析 D(ax-by )=a^2D(X 结果一 题目 方差D(ax-by )等于什么 答案 D(ax-by )=a^2D(X)+b^2D(Y)-2abCov(X,Y). 相关推荐 1 方差D(ax-by )等于什么 反馈 收藏 ...
题目5.设随机变量X与Y相互独立,a,b为常数,则D(aX -bY)=()(B) a^2D(X)+b^2D(Y)(C)aD(X)-bD(Y) (D)aD(X)+bD(Y) 相关知识点: 试题来源: 解析 答案:B 解析:D(ax—bY) =a^2D(x)+b^2D(Y) 知识点:方差的性质 反馈 收藏
随机变量 d(ax-by) 的方差计算方法如下：1、计算 x 和 y 的方差，分别表示为 Var(x) 和 Var(y)。2、计算 x 和 y 的协方差 Cov(x,y)。3、将 Var(x)、Var(y) 和 Cov(x,y) 代入上述公式，计算出 d(ax-by) 的方差。
（1）COV(X，Y)=COV(Y，X)；（2）COV(aX，bY)=abCOV(X，Y)，（a，b是常数）；（3）COV(X1+X2，Y)=COV(X1，Y)+COV(X2，Y)。由协方差定义，可以看出COV(X，X)=D(X)，COV(Y，Y)=D(Y)。协方差作为描述X和Y相关程度的量，在同一物理量纲之下有一定的作用，但同样的两个量采用...
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(aX-bY)=a^2σ_1^2+b^2σ_2^2根据方差计算公式: D(X)=E(X^2)-E(X)^2 将其中数据代入即可求出E(X^2)=σ^2+μ^2,E(Y^2)=σ_2^2+μ^2根据期望的性质:E(X_1+X_2+⋯)=(X_1)(和的期望等于期望的和),E(aX)=aE(X)(a为常数)所以E(aX^2-bY^2)=E(aX^2)+E(-bY...
D(aX+bY)=?还有D(aX-bY)=?这里那个D()是方差我知道D(X+Y)=DX+DY+Cov(X,Y)这个公式 想知道 更一般的公式是什么样子的.X和Y不相互独立哦 答案 D(aX+bY)=a^2 D(X)+b^2 D(Y)+2abCov(X,Y)相关推荐 1D(aX+bY)=?还有D(aX-bY)=?这里那个D()是方差我知道D(X+Y)=DX+DY+Co...