在ARIMA模型中,c可以为0。 另外,这个公式的基础是假设我们正在处理的时间序列是平稳的,这样我们可以直接应用AR和MA模型。如果时间序列是非平稳的,那么我们就需要考虑ARIMA模型中的I部分,也就是进行差分处理。 上述模型被称之为ARIMA(p,d,q)模型,其中p和q的含义与原始MA、AR模型中完全一致,且p和q可以被设置为...