三、什么是Alpha101因子 明确了因子选股的概念,接下来会发现整个因子选股模型的重中之重就是确定因子(如市盈率、净利润、MACD、KDJ等),财务报表中有很多现成的指标可以天然的成为因子,也可以根据自己的经验构造一些自定义的因子,Alpha101就是wroldquant根据对美股市场的理解,总结发布的101个因子,这些因子全部是基于行情...
挖掘和计算 alpha 因子在量化金融领域有着重要的意义。在WorldQuant 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中,Kakushadze 列出了101个 alpha 因子的公式。为方便用户在 DolphinDB 中计算因子,本文使用 DolphinDB 脚…
5、将每只股票返回的索引号进行排序,返回其股票对应排名的boolean 值(排名 所占总位数的百分比),再减去0.5 的中性化操作得到最终的alpha001 因子。 判断:若alpha001>0,则买入股票加仓;若alpha001<0,则卖出已有仓位的股票平仓。 回测报告: 策略代码: alpha001.m 执行代码: TestAlpha001.m 策略开发平台:AT量能策...
Alpha 101因子是由WorldQuant公司开发的,是一种用于量化投资的因子模型。WorldQuant是一家全球领先的量化投资管理公司,通过构建量化交易策略,帮助客户实现资产配置和投资组合管理。 1.2 Alpha 101因子的含义 Alpha 101因子是用于量化投资的一种因子模型,它通过计算股票价格的历史数据和基本面数据,分析股票的短期和长期趋势,...
数显折射计 PR-101α( alpha ) 性能特点 这产品是以PR-101为基础制造的新产品,在携带式产品里面实现了±0.1%的高精度.它适合测量果汁,食品,饮料及水溶性切削油,清洗液,不冻液等工业用液体,各种药品的浓度.它具有可直接读出用户标度的功能及温度表示功能.还具有ELI功能. 有了ELI功能, 如该仪器受光线,显示...
2015年底World Quant发表了论文《101 Formulaic Alpha》,论文中给出了101个现实中的alpha。 改一两行就能换alpha哦~~ 网页链接 原文pdf: 网页链接 ——We emphasize that the 101 alphas we present here are not “toy” alphas but real-life trading alphas used in production. In fact, 80 of these alph...
Alpha#001公式:rank(Ts_ArgMax(SignedPower((returns<0?stddev(returns,20):close), 2), 5))-0.5 Alpha #001的详细解读可以参考【史上最详细】WorldQuant Alpha 101因子系列#001研究。 Alpha#98公式:(rank(decay_linear(correlation(vwap, sum(adv5,26.4719), 4.58418), 7.18088))- rank(decay_linear(Ts_...
worldquant的alpha101表达式一部分是利用websim平台，人肉挖出来的，这部分alpha有一定的逻辑，以及表达式通常...
研究目的:对wordlquant推出的101alpha进行描述和打标签。这101个因子目前看,皆为技术分析领域,交易时间多为数日,虽与价值投资逻辑相左,但是受业界广泛使用,因此为了全面性(或者说,战略上藐视对手,战术上重视对手)和避免无知,必须了解。 注意:(通读101个alpha因子显然没有意义,以下研究打算通过打标签的方式,之后通过总...
WorldQuant 101 Alpha、国泰君安 191 Alpha(源码分享) 摘要 本文对101个技术因子进行测试,其中存在具备长期稳定选股能力的因子。 本文测试的101个技术因子均是由价量数据计算得来的,有些因子的构建公式较为复杂,难以直观理解其中蕴含的逻辑。我们对不同调仓周期、不同因子处理方式、不同回测区间下的因子测试结果进行对...