Alpha#76:(max(rank(decay_linear(delta(vwap,1.24),11.8259)),Ts_Rank(decay_linear(Ts_rank(correlation(IndNeutralize(low,IndClass.sector),adv81,9.14941),19.569),17.1543),19.383))*-1) 说明:同样是max逻辑和-1的逻辑。原则上还是选取量价反走的。 标签:量价理论(截面) Alpha#77: min(rank(decay_l...
根据worldquant发表的论文《101 Formulaic Alphas 》,其中公式化地给出了101个alpha因子。论文地址在这:arxiv.org/pdf/1601.0099他们根据数据挖掘的方法发掘了101个alpha,据说里面80%的因子仍然还行之有效并运行在他们的producation中。 本策略中对其中前60个因子进行了编写,运用了第二个alpha进行测试,大家可以对其他因...
101个股票Alpha因子.pdf,101 Formulaic Alphas Zura Kakushadze§†1 § 2 Quantigic® Solutions LLC, 1127 High Ridge Road, #135, Stamford, CT 06905 † Free University of Tbilisi, Business School School of Physics 240, David Agmashenebeli Alley, Tbilisi
根据worldquant发表的论文《101 Formulaic Alphas 》,其中公式化地给出了101个alpha因子。论文地址在这:https://arxiv.org/pdf/1601.00991.pdf他们根据数据挖掘的方法发掘了101个alpha,据说里面80%的因子仍然还行之有效并运行在他们的producation中。 本策略中对其中前60个因子进行了编写,运用了第二个alpha进行测试,...
注意:(通读101个alpha因子显然没有意义,以下研究打算通过打标签的方式,之后通过总结,获得更加上层的抽象理论) 以下公式中出现的运算符号具体含义参考:https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1601/1601.00991.pdf 章节:A.1 functions and operators 在对101个alpha进行解读后,大致可以进下下述的分类总结: ...
]fields+=['(Sign(Delta($volume, 1)) * (-1 * Delta($close, 1)))']names+=['Alpha13']...
2015年底World Quant发表了论文《101 Formulaic Alpha》,论文中给出了101个现实中的alpha。 改一两行就能换alpha哦~~ 网页链接 原文pdf: 网页链接 ——We emphasize that the 101 alphas we present here are not “toy” alphas but real-life trading alphas used in production. In fact, 80 of these alph...
该Repository下每个文件下是对World Quant 101 alphas中的一个的复制,其中WQ_Alphas_Analysis.py是计算各个因子的代码,以及对因子进行分组分析的代码,而类似#041文件下下的alpha#41.py是第41号因子策略化的代码,回测系统使用的是量子金服云宽客策略平台。
101 Hypotension and hypothalamic amine release and content after acute alpha-methyldopa administrationAn abstract is unavailable. This article is available as a PDF only.doi:10.1097/00004872-198812040-00318Kapoor, VimalChalmers, JohnJournal of Hypertension...
Alpha-Melanocyte stimulating hormone, inflammation and human melanoma Peptides, 27 (2006), pp. 444-452 View PDFView articleView in ScopusGoogle Scholar [4] Y. Yamaguchi, M. Brenner, V.J. Hearing The regulation of skin pigmentation J. Biol. Chem., 282 (2007), pp. 27557-27561 View PDFVi...