根据worldquant发表的论文《101 Formulaic Alphas 》,其中公式化地给出了101个alpha因子。论文地址在这:arxiv.org/pdf/1601.0099他们根据数据挖掘的方法发掘了101个alpha,据说里面80%的因子仍然还行之有效并运行在他们的producation中。 本策略中对其中前60个因子进行了编写,运用了第二个alpha进行测试,大家可以对其他因...
101个股票Alpha因子.pdf,101 Formulaic Alphas Zura Kakushadze§†1 § 2 Quantigic® Solutions LLC, 1127 High Ridge Road, #135, Stamford, CT 06905 † Free University of Tbilisi, Business School School of Physics 240, David Agmashenebeli Alley, Tbilisi
Alpha#76:(max(rank(decay_linear(delta(vwap,1.24),11.8259)),Ts_Rank(decay_linear(Ts_rank(correlation(IndNeutralize(low,IndClass.sector),adv81,9.14941),19.569),17.1543),19.383))*-1) 说明:同样是max逻辑和-1的逻辑。原则上还是选取量价反走的。 标签:量价理论(截面) Alpha#77: min(rank(decay_l...
根据worldquant发表的论文《101 Formulaic Alphas 》,其中公式化地给出了101个alpha因子。论文地址在这:https://arxiv.org/pdf/1601.00991.pdf他们根据数据挖掘的方法发掘了101个alpha,据说里面80%的因子仍然还行之有效并运行在他们的producation中。 本策略中对其中前60个因子进行了编写,运用了第二个alpha进行测试,...
注意:(通读101个alpha因子显然没有意义,以下研究打算通过打标签的方式,之后通过总结,获得更加上层的抽象理论) 以下公式中出现的运算符号具体含义参考:https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1601/1601.00991.pdf 章节:A.1 functions and operators 在对101个alpha进行解读后,大致可以进下下述的分类总结: ...
101+Formulaic+Alphas基于短周期价量特征的多因子选股体系.pdf,101 Formulaic Alphas Zura Kakushadze§†1, Geoffrey Lauprete¶2 and Igor Tulchinsky¶3 § 4 Quantigic® Solutions LLC, 1127 High Ridge Road, #135, Stamford, CT 06905 † Free University
Alpha IndustriesAA101-80 249Kb/5PGaAs IC 5 Bit Digital Attenuator 1 dB LSB Positive Control 0.5-2.5 GHz Skyworks Solutions Inc.AA101-80 487Kb/7PGaAs IC 5-Bit Digital Attenuator 1 dB LSB Positive Control 0.5-2.5 GHz AA101-80LF 487Kb/7PGaAs IC 5-Bit Digital Attenuator 1 dB LSB Positive...
2015年底World Quant发表了论文《101 Formulaic Alpha》,论文中给出了101个现实中的alpha。 改一两行就能换alpha哦~~ 网页链接 原文pdf: 网页链接 ——We emphasize that the 101 alphas we present here are not “toy” alphas but real-life trading alphas used in production. In fact, 80 of these alph...
Please note, however, that version 3.00 is considered "alpha" code. This code is being released so that the FIRST community will have an opportunity to test the new REV Expansion Hub electronics module when it becomes available in May. The developers do not recommend using this code for criti...
该Repository下每个文件下是对World Quant 101 alphas中的一个的复制,其中WQ_Alphas_Analysis.py是计算各个因子的代码,以及对因子进行分组分析的代码,而类似#041文件下下的alpha#41.py是第41号因子策略化的代码,回测系统使用的是量子金服云宽客策略平台。