马科维茨均值-方差模型的应用 03 双目标规划==》单目标规划 给定期望收益下限,最小化风险 给定风险上限,最大化期望收益 引入权因子,对目标加权 二次规划(QP) 有效解(非劣解) 3 3 3 1 1 1 1 2 3 1 2 3 min (1 ) s.t. 1 ,, 0 ij
4.3 马科维茨均值-方差模型的应用 清华大学理学院知名教授白峰杉、李大潜、陈叔平等《走近数学——数学建模篇》课程,本课程共11讲,包括数学建模案例讲解与数学建模竞赛相关活动两部分:首先李大潜院士和陈叔平教授分别与你分享数学建模的意义、课程学习的建议和参加竞赛的
正文马科维茨的均值一方差组合模型2马科维茨的均值一方差组合模型简介证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题:即预期收益与风险。那么如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指标进行资产分配是市场投资者迫切需要解决的问题。正是在这样的背景下,在50年代和60年代初,马可维兹理论应运而生。[编辑...