【解析】由题意可知,相关系数 ρxy=0.6 根据相关系数性质 ρxy=(COV(X,Y))/(√(DX√(DY)) 有: COV(X, Y)=2 ×1 ×0.6=1.2 根据方差的性质: D(3X -2Y)=9DX -12COV(X,Y) +4DY =4 × 9-12 × 1.2+4 × 1=25.6 故选择:c. 结果...
设随机变量X和Y的方差分别为D(X)=4,D(Y)=9,分别在下列各种情况下求方差D(2X—Y) 1,X和Y相互独立 2,协方差cov(X,Y)=3 3,相关系数p=
设随机变量X与Y的方差均为正,则X与Y的相关系数 ρ=1 的充要条件为(A)Y=X+b,(其中b为任意常数).(B)DX = DY = cov(X,Y).(C) DX=DY=√(cov(X),Y)(D) D(X+Y)=(√(DX)+√(DY))^2 . 相关知识点: 试题来源: 解析 423【答案】D【分析】ρ=(cov(X,Y))/(√(DX)√(DY)) 由...
D(XY) = D(X)D(Y)解题过程如下：D(XY) = E{[XY-E(XY)]^2} = E{X²Y²-2XYE(XY)+E²(XY)} = E(X²)E(Y²)-2E²(X)E²(Y)+E²(X)E²(Y)= E(X²)E(Y²)-E²(X)E²(Y)如果 E(X) ...
设随机变量X,Y的方差分别为Var(X)=4, Var(Y)=1,相关系数Corr(X,Y)=0.6, 则Var(3X-2Y)=( ).A.40B.34C.25.6D.1
线性组合的方差计算公式为：Var(Z) = a^2 * Var(X) + b^2 * Var(Y) + 2ab * Cov(X, Y)其中，Var(Z) 表示线性组合 Z 的方差；a 和 b 是常数，表示线性组合中每个随机变量的系数；Var(X) 和 Var(Y) 分别表示随机变量 X 和 Y 的方差；Cov(X, Y) 表示随机变量 X 和 Y 的...
D(aX+bY)=+a²D(X)+b²D(Y)X 服从正态分布,即X~N(μ,σ^2),则E(x)=μ,D(X)=σ^2 D（x）=0.6,D（y）=2 D(3X-Y)=9D(x)+D(Y）=9 ×0.6+2=7.4。0≤P(A)≤1 0≤P(B)≤1 0≤P(AB)≤1 设X、Y是相互独立的随机变量，则有E(XY)=E(X)E(Y)...
解答一 举报 当然是0.4,哪有相关系数大于1的D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2*根号(D(X)*D(Y))*相关系数=25+36+2*5*6*0.4=85D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2*根号(D(X)*D(Y))*相关系数=25+36-2*5*6*0.4=37 解析看不懂?免费查看同类题视频解析查看解答 更多答案(1) ...
设X,Y为随机变量,已知协方差cov(X,Y)=3,则cov(2X,3Y)= 根据协方差的性质来啊COV(aX,bY)=abCOV(X,Y),(a,b是常数)18 29894 已知随机变量X~N(-3,1),N(2,4),X与Y相互独立,Z=X-2Y,求cov(Y,Z) cov(Y,Z)=cov(Y,X-2Y)=cov(Y,X)-cov(Y,2Y)=0-2cov(Y,Y)=-2DY=-8 29894...
协方差若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y必不是相互独立的，亦即它们之间存在着一定的关系。定义E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差，记作COV(X，Y)，即COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。协方差与...