蒙特卡罗方法的常见用途是对可能难以通过解析积分的函数执行数值积分。这可能看起来很奇怪,但直觉是相当简单的。关键是几何思维问题,并将其与概率连接。让我们采取一个简单的多项式函数,用y = x ^ 2来说明这个想法。 假设我们想要找到这个函数的积分,但是我们不知道如何从分析中得到它。 现在,如果我们随机地将米粒(...
9.R语言VAR模型的不同类型的脉冲响应分析
让我们采取一个简单的多项式函数,用y = x ^ 2来说明这个想法。 假设我们想要找到这个函数的积分,但是我们不知道如何从分析中得到它。 现在,如果我们随机地将米粒(理想地点)投入箱中,则曲线下方的谷物数量与箱的总面积的比将收敛于积分。直观地来说,这是有意义的,因为如果框中的每个点具有相等的被计数的概率,则...
R语言蒙特卡罗Monte Carlo方法进行数值积分和模拟可视化 蒙特卡罗方法的常见用途是对可能难以通过解析积分的函数执行数值积分。这可能看起来很奇怪,但直觉是相当简单的。关键是几何思维问题,并将其与概率连接。让我们采取一个简单的多项式函数,用y = x ^ 2来说明这个想法。 假设我们想要找到这个函数的积分,但是我们不知...
蒙特卡罗方法的常见用途是对可能难以通过解析积分的函数执行数值积分。这可能看起来很奇怪,但直觉是相当简单的。关键是几何思维问题,并将其与概率连接。让我们采取一个简单的多项式函数,用y = x ^ 2来说明这个想法。 假设我们想要找到这个函数的积分,但是我们不知道如何从分析中得到它。 现在,如果我们随机地将米粒(...
蒙特卡罗和随机数 Monte Carlo and random numbers 这种方法的主要思想是基于重复随机抽样和统计分析来计算结果。蒙特卡洛模拟实际上是一种随机实验,在这种情况下,这些实验的结果并不为人所知。蒙特卡罗模拟的典型特征是有许多未知参数,其中许多参数很难通过实验获得。蒙特卡罗模拟方法并不总是...
3. 蒙特卡罗策略估计(Monte Carlo Policy evalution) 首先考虑用蒙特卡罗方法来学习状态值函数Vπ(s)。如上所述,估计Vπ(s)的一个明显的方法是对于所有到达过该状态的回报取平均值。这里又分为first-visit MC methods和every-visit MC methods。这里,我们只考虑first MC methods,即在一个episode内,我们只记录s的第...
蒙特卡罗方法的常见用途是对可能难以通过解析积分的函数执行数值积分。这可能看起来很奇怪,但直觉是相当简单的。关键是几何思维问题,并将其与概率连接。让我们采取一个简单的多项式函数,用y = x ^ 2来说明这个想法。 假设我们想要找到这个函数的积分,但是我们不知道如何从分析中得到它。 现在,如果我们随机地将米粒(...
假设我们想要找到这个函数的积分,但是我们不知道如何从分析中得到它。 现在,如果我们随机地将米粒(理想地点)投入箱中,则曲线下方的谷物数量与箱的总面积的比将收敛于积分。直观地来说,这是有意义的,因为如果框中的每个点具有相等的被计数的概率,则事件(点在曲线下方)的总概率与曲线下面积相同是合理的。实际上,绘...
Monte Carlo算法,已經給出了答案。現在只剩尋找合切的分析法。 目前已知答案: 1.擇時是主要驅動因素。 2. 分離出收益&風險。 7.0 分離歸因 參考資料:PERFORMANCE ATTRIBUTION HISTORY AND PROGRESS,Holdings-Based and Returns-Based Style Models 分離出收益&風險 (Retun & Risk)後,就可以按照這兩個維度分析。