蒙特·卡罗方法(Monte Carlo method),也称统计模拟方法,是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明,而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。 蒙特·卡罗方法是指使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法。与它对应的是确定性算法。蒙特·卡罗方法在金融工程...
蒙特卡罗方法 Monte Carlo methods,或称蒙特卡罗实验 Monte Carlo experiments,是一大类计算算法的集合,依靠重复的随机抽样来获得数值结果。基本概念是利用随机性来解决理论上可能是确定性的问题。这类方法通常用于解决物理和数学问题,当面对棘手问题而束手无策时,往往它们可以大显身手。蒙特...
蒙特卡洛法(Monte Carlo method)也叫统计模拟法(statistical simulation method),是通过从概率模型的随机抽样进行近似数值计算的方法。 随机抽样 蒙特卡洛法要解决的问题是,假设概率分布的定义已知,通过抽样获得概率分布的随机样本,并通过得到的随机样本对概率分布的特征进行分析。比如,从样本得到经验分布,从而估计总体分布;...
我们可以先从它的名字开始了解,蒙特卡洛(Monte Carlo)是摩纳哥公国的一座城市,是世界著名的“赌城”。以“蒙特卡洛”来命名这种计算方法就是因为其本身便是一种概率算法,其核心思路是通过概率实验所求的概率来计算我们感兴趣的一个量。 概率算法的1.0版 为了更好地理...
20世纪40年代,蒙特卡洛(Monte Carlo, 位于摩纳哥的赌城,如标题图)方法由John von Neumann,Stanislaw Ulam和 Nicholas Metropolis 在 Los Alamos National Lab (LANL) 曼哈顿计划中,为模拟中子扩散发展出的一种统计方法。 正如名字反映出的,蒙特卡洛方法本质上是跟赌博一样具有随机特性。 一、估计圆周率 π 的值 如果...
1、MonteCarlo法8.1概述MonteCarlo法不同于前面几章所介绍的确定性数值方法,它是用来解决数学和物理问题的非确定性的(概率统计的或随机的)数值方法。MonteCarlo方法(MCM),也称为统计试验方法,是理论物理学两大主要学科的合并:即随机过程的概率统计理论(用于处理布朗运动或随机游动实验)和位势理论,主要是研究均匀介质...
蒙特卡洛法(Monte Carlo method,MC)通过模拟的方式抽取系统状态,其采样次数不受系统规模限制,相比于解析法通过故障枚举的方式来选择系统状态,蒙特卡洛法在现代大规模电力系统不确定性研究中彰显了更多的优势。蒙特卡洛方法是发展最为成熟的计算机模拟方法之一,最早是
•(1)蒙特卡洛(MonteCarlo)方法,又称随机模拟方法或统计试验方法。它是通过一个合适的概率模型不断产生随机数序列来模拟过程。自然界中有的过程本身就是随机的过程,物理现象中如粒子的衰变过程、粒子在介质中的输运过程...等。当然蒙特卡洛方法也可以借助慨率模型来解决不直接具有随机性的确定性问题。•(2)确定...
20世纪40年代,蒙特卡洛(Monte Carlo, 位于摩纳哥的赌城,如上图)方法由John von Neumann,Stanislaw Ulam和 Nicholas Metropolis 在 Los Alamos National Lab (LANL) 曼哈顿计划中,为模拟中子扩散发展出的一种统计方法。正如名字反映出的,蒙特卡洛方法本质上是跟赌博一样具有随机特性。
蒙特卡罗方法的提出 蒙特卡罗方法于20世纪40年代美国在第二次世界大战中研制原子弹的“曼哈顿计划”计划的成员S.M.乌拉姆和J.冯·诺伊曼首先提出。数学家冯·诺伊曼用驰名世界的赌城—摩纳哥的MonteCarlo—来命名这种方法,为它蒙上了一层神秘色彩。在这之前,蒙特卡罗方法就已经存在。1777年,法国Buffon提出用投针实验的...