是把概率现象作为研究对象的数值模拟方法。是按抽样调查法求取统计值来推定未知特性量的计算方法。蒙特卡罗是摩纳哥的著名赌城，该法为表明其随机抽样的本质而命名。故适用于对离散系统进行计算仿真试验。在计算仿真中，通过构造一个和系统性能相近似的概率模型，并在数字计算机上进行随机试验，可以模拟系统的随机特性。概...
基于它们的使用的方法称为准蒙特卡罗方法 Quasi-Monte Carlo Methods。 为了评估随机数质量对蒙特卡罗模拟结果的影响,天体物理学研究人员测试了通过英特尔的RDRAND指令集生成的加密安全伪随机数,并将其与梅森旋转算法 Mersenne Twister生成的伪随机数进行了比较,在蒙特卡洛模拟褐矮星射电耀斑的...
import java.util.Random;public class MonteCarloPi { public static void main(String[] args) { int totalPoints = 1000000; int insideCircle = 0; Random random = new Random(); for (int i = 0; i < totalPoints; i++) { double x = random.nextDouble(); double y = random.nextDouble();...
蒙特卡洛模拟（Monte Carlo simulation）是一种基于随机数的数学技术，用于模拟复杂系统和计算问题，特别是那些涉及多个变量和大量不确定性的情况。这种模拟方法得名于摩纳哥的蒙特卡洛赌场，因为其随机性和不可预测性与赌博游戏相似。一、基本原理 蒙特卡洛模拟的核心思想是通过随机抽样来近似计算一个复杂问题的解。具体步骤...
蒙特卡洛模拟的一般步骤 1.选取随机变量,即对净现值最敏感的变量。2.确定随机变量的概率分布 3.为各随机变量抽取随机数 4.将抽得的随机数转化为各输入变量的抽样值 5.将抽样值构成一组项目评价基础数据 6.根据基础数据计算出一种随机状况下的评价指标值 7.重复上述过程，进行反复多次模拟，得出多组评价指标值 8...
一、 蒙特卡罗模拟概述 蒙特卡罗方法又称随机抽样技巧或统计试验方法。 (英文名Monte Carlo) 它是用来解决数学和物理问题的非确定性的(概率统计的或随机的)数值方法。 因此Monte Carlo 方法(MCM),也称为统计试验方法。 它是用一系列随机数来近似解决问题的一种方法,是通过寻找一个概率统计的相似体并用实验取样过程...
蒙特卡洛模拟方法(Monte Carlo simulation)是一种基于随机过程的数值计算方法,通过生成大量随机数来模拟实际问题的概率分布和确定性结果。它的原理是通过随机抽样和统计分析来近似计算复杂问题的解,适用于各种领域的问题求解和决策分析。 蒙特卡洛模拟方法最早于20世纪40年代在核能研究中出现,命名源于摩纳哥的蒙特卡洛赌场,因为...
《matlab科学计算》第七集:一张图轻松学会蒙特卡罗模拟Monte-carlo simulation,中文名叫随机试验模拟,实质是用数值模拟大量不确定的试验,再做概率和统计分析。包括三个算例1,抛硬币,求出现正面的概率;2,求圆周率;3,确定产品正常工作范围和概率;源代码见评论链接。上一期《matlab统计分析基础》BV1zT4y1372d...