Stata中常用的组间差异检验命令 1. ttest命令 ttest命令用于比较两个样本均值之间的差异。它可以用来测试两个样本是否来自同一个总体,以及这两个样本均值之间是否存在显著差异。ttest命令有多种选项,例如可以指定置信水平、方向、配对等。 2. anova命令 anova命令用于比较三个或更多样本均值之间的差异。它可以用来测试三...
STATA是一款完备的统计软件,可以帮助研究人员完成组间差异检验。本文将介绍STATA中组间检验的基本概念、步骤、命令及结果分析方法。 一、组间差异检验概述 组间差异检验是统计学中常用的一类统计技术,它主要用来比较不同组别的均值水平是否相同,也可以用来比较不同组别对总体分布的差异。它可以帮助研究者从不同的组别的...
3. 第一种思路 第一种思路,我们借鉴了 Lu 等 (2019) 的做法,详见原文的 Table 10。 3.1 导入数据和变量设定 首先导入 Stata 自带的 nlsw88.dta 数据,并根据种族 (race) 生成分组变量。 . * 调用数据 . sysuse "nlsw88.dta", clear . gen agesq = age*age // 年龄平方项 . gen lnwage = log(w...
Stata:如何进行分组回归后组间差异系数检验 分组回归后组间差异系数检验在 stata 中实现主要包括如下三种方法: 1、引入交叉项(Chow 检验) 2、基于似无相关模型的检验方法 (suest) 3、费舍尔组合检验(Permutation test) 1、suest方法webuseincome regressinceduexpifmale ...
suest不支持xtreg命令,如果直接使用xtreg命令,Stata会报错,如下图所示。因此,需要使用center或xtdata命令除面板数据中的个体效应,然后当作截面数据,使用reg命令进行OLS回归。 从上图展示的吕冰洋等(2022)的分组回归可以看出,文中的模型控制了企业固定效应与时间固定效应,需要使用xtreg命令进行回归,但是作者采用三种方法进行...
若样本中存在两个变量,可以采用stata中的normdiff命令进行差异检验。输入“help normdiff”命令调出stata自带的官方帮助文件,文件中会介绍多变量差异命令的相关信息。 输入“normdiff 连续变量 over(变量) ”,接着在下一行输入“diff t p n(below) f(%16.2f) quietly nonormdi...
在进行分组回归分析后，评估组间系数差异的三种常用方法—邹检验（Chow检验）、似无相关检验(suest)和费舍尔组合检验(Fisher’s Permutation test)，在Stata中如何操作以及结果解读至关重要。本文不涉及具体原理，详细步骤和判断标准请参考连玉君和廖俊平(2017)的研究。1. 邹检验：以分组变量M（0-1虚拟...
阅读全文:Stata:组间边际效应差异检验-gsem (lianxh.cn) 1. 简要介绍 1.1 背景 在社会科学研究中,我们经常需要比较不同模型的预测和效应,以理解变量间的关系和模型的表现。然而,不同模型之间的比较往往很复杂,尤其是当我们使用非线性模型如 logit 和 probit 模型时。传统的方法可能存在一些问题,比如...
阅读全文:Stata:组间边际效应差异检验-gsem (lianxh.cn) 作者:谭炜荣 (中山大学)邮箱:tanwr3@mail2.sysu.edu.cn编者按:本文主要整理自下文,特此致谢!Source:Mize T D, Doan L, Long J S. A general framework for comparing predictions and marginal effects across models[J]. Sociological Methodology, 2019...