正态分布线性组合的方差计算需要注意方差并不总是遵循简单的线性性质,但在随机变量相互独立的情况下,方差满足特定的性质。具体地,如果X和Y是两个相互独立的正态分布的随机变量,且D(X)和D(Y)分别是它们的方差,那么对于任意常数a和b,线性组合aX+bY的方差D(aX+bY)=...
独立的话,是正态分布。期望是线性组合的期望,方差是线性组合的方差。 正态分布线性组合的方差怎么求? 正态分布的方差f(x)=[1/(√2π)t]*e^[-(x-u)^2/2(t^2)],正态分布也称“常态分布”,又名高斯分布,最早由棣莫弗在求二项分布的渐近公式中得到。 司法自考-学历正规可查 2023年司法自考招生中,拥...
两个正态分布的任意线性组合仍服从正态分布(可通过求两个正态分布的函数的分布证明... 期望为μ、方差为σ^2的正态分布,记为N(μ,σ^2)... 正态分布加减还是正态分布? 正态分布。正态分布(Normal distribution),也称“常态分布”,又名高斯分布(Gaussian dis 考研培训班_报名条件及考试方式_点击进入 考研...
设正态分布概率密度函数是f(x)=[1/(√2π)t]*e^bai[-(x-u)^2/2(t^2)]其实就是均值是u，方差是t^2，于是：∫e^[-(x-u)^2/2(t^2)]dx=(√2π)t（*） 。
正态分布是这样进行加减乘除运算的：两个正态分布的任意线性组合仍服从正态分布（可通过求两个正态分布的函数的分布证明），此结论可推广到n个正态分布。因此，只需求X-3Y的期望方差就可知道具体服从什么正态分布了。E(X-3Y)=E(X)-3E(Y)=-2，D(X-3Y)=D(X)+9D(Y)=29，X-3Y~N(-2,...
若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的高斯分布,记... 分享1赞 概率论与数理统计吧 长卿启玉 二元正态分布的非零线性组合问题,跪求大神如何证明服从二元正态分布的随机变量(X,Y)的非零线性组合(如X+Y)服从正态分布啊啊啊啊啊啊啊跪求大神给出X+Y~B(u1+u2,σ1^2+σ^2)的证明过程啊,...
解析 解答:由题目条件知,,从而其密度函数为分析:X和Y是相互独立的正态分布,它们的线性组合也是正态分布;对于正态分布,第一个参数就是数学期望,第二个参数就是方差。因此可以先求的数学期望和方差,确定出该正态分布的参数,再写出密度函数 反馈 收藏
下列有关卡方分布的说法,正确的是()。A.卡方分布取值不会大于0B.卡方分布的期望和方差相等C.卡方分布是多个标准正态分布的线性组合D.当自由度趋于无穷时,卡方分布趋于右
A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的C.反映了高阶非线性特征D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响相关知识点: 试题来源: 解析 C方差——协方差法无法反映高阶非线性特征。考点:市场风险计量方法 反馈...
2⏺[相关知识点]对于随机变量 X 与Y 均服从正态分布 , 则 X 与Y 的线性组合亦服从正态分布.若 X 与 Y 相互独立 , 由数学期望和方差的性质