是正态分布,原因:设X,Y均为正态分布,均值方差分别为uX,uY和varX和varY, 则-Y也为正态分布,其均值方差为-uY和varY, 所以由两个独立正态随即变量的和仍为正态的,得知X-Y服从均值为X-Y,方差为varX+varY的正态分布。 扩展资料 分布曲线 图形特征 集中性:正态曲线的高峰位于正中央,即均数所在的位置。 对...
是正态分布,原因:设X,Y均为正态分布,均值方差分别为uX,uY和varX和varY,则-Y也为正态分布,其均值方差为-uY和varY,所以由两个独立正态随即变量的和仍为正态的,得知X-Y服从均值为X-Y,方差为varX+varY的正态分布.相关推荐 1两个正态分布的随机变量相减后的随机变量还是正态分布吗?均值和方差各是多少?我...
关于正态分布两个独立的正态分布,相减,均值做差,为什么方差做和呢? 相关知识点: 排列组合与概率统计 概率 正态分布曲线的特点及曲线所表示的意义 正态分布曲线的特点 试题来源: 解析 因为:D(X-Y)=D(X)+D(-Y)=D(X)+(-1)²D(Y)=D(X)+D(Y) 注:D(aX)=a²D(X) 希望可以帮到你,如果解决...
如果你没写错题目的话,答案是错的,你是对的,因为方差值可以直接相加.为了验证这一点,我特意在SPSS上做了一个模拟实验:利用随机数发生器产生第一组正态分布的随机数X(共有10000个随机数),平均值设定为10,方差(d2)为4;再产生另一组正态分布的随机数Y(共有10000个随机数),平均值设定为10,方差(d2)为8...
正态分布相减是一个重要的概率论操作,其期望和方差的计算有一定的规则。 期望:如果两个正态分布随机变量X和Y分别具有期望μX和μY,那么它们的差Z=X-Y的期望为μZ = μX - μY。 方差:如果X和Y的方差分别为σ²X和σ²Y,且X和Y是独立的(或者协方差为0),那么Z=X-Y的方差为σ²Z = σ²X...
两个正态分布相减后的期望是各自期望的差,即E(X - Y) = μ1 - μ2;方差是各自方差的和,即D(X - Y) = σ1^2 +
我们通常所说的标 准正态分布是μ = 0,σ = 1 的正态分布。 若随机变量 X 服从一个数学期望为μ、方差为σ^2 的正态分布,记为 N(μ,σ ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置,其标准差σ决定了 分布的幅度。当μ = 0,σ = 1 时的正态分布是标准正态分布。 在统计描述中,...
正态分布是一种连续型概率分布，具有对称的钟形曲线。在进行加减乘除运算时，可以利用正态分布的性质来简化计算。1. 加法运算：如果两个正态分布独立且具有相同的均值和方差，则它们的和也服从正态分布，并且新的分布的均值等于原均值的和，方差等于原方差的和。例如，假设X和Y分别服从正态分布N(μ&#...
两个完全独立的正态分布,但是它们的均值和方差都是分别相等那么它们相减得到什么分布呢?我觉得是均值为0的正态分布,但是方差是多少我说不准千万别告诉我在轴上对应相减结果全是0,那就不是概率了-_-|||Var(X-Y)=Var(X)+Var(Y)=2∑我们通常写正态分布,写成(u,∑2)如果...
两个独立的正态分布,相减,均值做差,为什么方差做和呢? 扫码下载作业帮搜索答疑一搜即得 答案解析 查看更多优质解析 解答一 举报 因为:D(X-Y)=D(X)+D(-Y)=D(X)+(-1)²D(Y)=D(X)+D(Y)注:D(aX)=a²D(X)希望可以帮到你,如果解决了问题,请点下面的"选为满意回答"按钮, 解析看不懂?免费...