两个正态分布相减后的期望是各自期望的差,即E(X - Y) = μ1 - μ2;方差是各自方差的和,即D(X - Y) = σ1^2 + σ2^2(假设X和Y独立)。 两个正态分布相减后的期望和方差 正态分布的基本概念及性质 正态分布,也称为高斯分布,是概率论和统计学中非...
是正态分布，原因：设X，Y均为正态分布，均值方差分别为uX，uY和varX和varY，则-Y也为正态分布，其均值方差为-uY和varY，所以由两个独立正态随即变量的和仍为正态的，得知X-Y服从均值为X-Y，方差为varX+varY的正态分布。