对于正态分布而言,方差σ²等于每个样本点与均值μ之差的平方和除以样本数量N。方差越大,说明数据的波动越大;方差越小,说明数据的波动越小。 两个正态分布相减的期望计算 当考虑两个正态分布相减时,即Z = X - Y,其中X和Y都服从正态分布,且相互独立。根据期望...
是正态分布，原因：设X，Y均为正态分布，均值方差分别为uX，uY和varX和varY，则-Y也为正态分布，其均值方差为-uY和varY，所以由两个独立正态随即变量的和仍为正态的，得知X-Y服从均值为X-Y，方差为varX+varY的正态分布。