相关系数ρ = Cov(X,Y)/(σ_X σ_Y)进一步标准化协方差,用于衡量线性相关性。例如,在数据分析中,若E(XY)显著偏离E(X)E(Y),说明变量间存在关联。 2. 金融资产组合分析 在投资组合中,两种资产收益率X和Y的协方差由E(XY)推导得出,用于量化风险分散效果。若E(XY)较低,...
解析 如果X、Y独立,则:E(XY)=E(X)*E(Y) 如果不独立,可以用定义计算:先求出X、Y的联合概率密度,再用定义. 或者先求出Cov(x,y)再用公式 Cov(X,Y)=E(XY)--E(X)*E(Y), D(X±Y)=D(X)+D(Y)±2*Cov(X,Y) 分析总结。 先求出xy的联合概率密度再用定义...
或者先求出Cov(x,y)再用公式 Cov(X,Y)=E(XY)--E(X)*E(Y)。D（X±Y）=D（X）+D(Y)±...
数学期望中E(XY)表示xy相乘的数学期望。首先x，y都是随便变量，E（x）表示x的“平均”，即数学期望，而现在相当于把xy看成一个数（x，y各自随机取值），然后求（不妨设z=xy），也就是E(Z)=E(XY)。概率论和统计学中，数学期望(mean)（或均值，亦简称期望）是试验中每次可能结果的概率乘以其...
另外，你还可以利用协方差Cov(X,Y)来计算E(XY)。协方差衡量的是两个随机变量的线性相关程度，公式为Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)*E(Y)。换句话说，通过已知的协方差和各自的期望值，你可以计算出乘积的期望。此外，协方差还能用于计算方差的组合，如D(X±Y) = D(X) + D(Y) ± 2*Cov...
如果X、Y独立,则:E(XY)=E(X)*E(Y)如果不独立,可以用定义计算:先求出X、Y的联合概率密度,再用定义。或者先求出Cov(x,y)再用公式 Cov(X,Y)=E(XY)--E(X)*E(Y),D(X±Y)=D(X)+D(Y)±2*Cov(X,Y)516分享举报您可能感兴趣的内容广告 律师成人自考已公布-需满足以下三个条件 律师成人自考...
y)dyEXY=∫−∞∞∫−∞∞xyf(x,y)dxdy 又因为X和Y独立，所以f(x,y)=fX(x)fY(y),故：EXY=∫−∞∞∫−∞∞xyf(x,y)dxdy=∫−∞∞∫−∞∞xyfX(x)fY(y)dxdy=∫−∞∞xfX(x)dx∫−∞∞yfY(y)dy=E(X)E(Y)证明出处：浙大版概率论与数理统计第四版。设...
解析 我记得不可以,x,y要是一个离散一个连续呢 结果一 题目 数学期望中能否由E(XY)=E(X)+E(Y)推出X,Y相互独立 答案 我记得不可以,x,y要是一个离散一个连续呢相关推荐 1数学期望中能否由E(XY)=E(X)+E(Y)推出X,Y相互独立 反馈 收藏
数学期望E的计算方式依赖于随机变量X和Y的联合分布。具体计算步骤如下：计算数学期望E的步骤：1. 确定联合分布：首先，需要知道随机变量X和Y的联合分布，这通常是一个二维的概率分布表或函数。2. 计算乘积的期望值：对于每一个可能出现的的组合，计算X与Y的乘积，并乘以该组合的概率。3. 求和或积分...
如果有联合分布律的话，E（XY）=(X1)* (Y1)*(P1)+ (X2)*( Y2)*(P2)+…以此联合分布表为例：