连续复利的无风险年报酬率 相关知识点: 试题来源: 解析 A、B、C、D 正确答案:A、B、C、D 答案解析:布莱克一斯科尔斯期权定价模型有5个参数,即:标的资产的现行价格、看涨期权的执行价格、连续复利的无风险年报酬率、以年计算的期权有效期和按连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差。反馈 收藏 ...
采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算考虑期权的第一期项目的净现值,并评价投资第一期项目是否有利。相关知识点: 试题来源: 解析 正确答案:BS模型参数: S0=240×(P/A,10%,8)×(P/F,10%,3)=961.95(万元) PV(X)=1 200×(P/F,4%,3)=1 066.8(万元) d=0.2 rc=4% t=3 d1=ln(961.95/1 066.8)/...
布莱克一斯科尔斯期权定价模型的无风险利率参数,应选用与期权到期日相同的国库券利率,该利率指的是()。 A.票面利率 B.市场利率 C.按复利计算的利率 D.按年复利计算的利率 相关知识点: 试题来源: 解析 B 无风险利率应当用无违约风险的固定证券收益来估计,例如国库券的利率。国库券的到期时间不等,其利率也不同。
试题来源: 解析 ABC [解析]布莱克―斯科尔斯期权定价模型有5个参数,即:股票价格、执行价格、行权日期、无风险利率和股票收益率的方差。布莱克―斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,因此,预期红利不是该模型的参数。 反馈 收藏 ...
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中,正确的有( )。 A. 未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B. 看涨期权只能在到期日执行 C. 股票或期权的买卖没有
第九章 布莱克-斯科尔斯模型简介 一、所有机构都将布莱克-斯科尔斯理论期权定价模型(以下简称BS模型)编入数据分析系统。 二、BS模型的计算公式: 除了这些参数,他还作了如下假设: 1、期权的行权方式为欧式期权,也即只有到期日可以行权; 2、没有交易成本;
期权定价(1)期权定价理论与方法的发展①1973年创立的布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)定价模型是第一个期权定价公式,但只适用于欧式期权定价。②1976年,Cox和Ross提出风险中性定价理论。③1979年,Cox、Ross和Rubinsetein提出二叉树定价模型,解决美式期权定价问题;同年,Harrison和Kreos提出鞅定价法。(2)Black-Scholes期权定...
利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权价值时,需要用到的指标包括( )。 A. 标的股票的当前价值 B. 期权的执行价格 C. 标准正态分布中离差小于d的概率 D
1布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。 A. 标的资产的现行价格 B. 看涨期权的执行价格 C. 连续复利计算的标的资产年收益率的标准差 D. 连续复利的无风险年利率 2布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。 A. 标的资产的现行价格 B. 看涨期权的执行价格 C. 连续复利计算的标的资产年收益率的...
【答案】：B 在布莱克一斯科尔斯期权定价理论中，期权价值决定于五个变量，即标的资产的即期价格、期权的执行价格、无风险利率、期权到期时间、标的资产的价格的标准差(通常称为波幅)，这五个变量中，只有波幅是未知的，需要对到期日波幅进行预测。故本题应选B选项。