多因子选股模型优化-深度研究 热度: 金融工程深度报告 目录 一、因子信息衰减和因子IC半衰期的定义...3 1.1、因子信息衰减...3 1.2、因子IC的时间衰减...3 二、单因子衰减分析...
研究助理 陈升锐 单因子衰减分析 从单因子衰减分析可知大部分因子的 IC 衰减速度较快,所以在做因 chenshengrui @ 子 IC 加权时理应对因子近期的 IC 给与更大的权重分配,这样才能更好地 021 适应市场短期的变化。这里,我们引入半衰期权重来衡量其影响。半衰期 发布日期: 2019 年 3 月 28 日 权重可以定义为,...