在统计推断中,若总体所属的统计模型不能由有限个参数所描述,相应的统计模型称为非参数模型. 非参数模型又称为无限维参数模型. 在无限维参数模型中,假设模型的参数θ=(β,η),其中β∈Rk为有限维参数,η为无限维参数. 如果所要估计的参数为β,相应的模型称为半参数模型. 无限维参数η称为冗余参数(nuisance pa...
半参数估计是指对边缘分布函数进行非参数估计，而对copula进行参数估计（用mle方法，构造pseudo likelihood ...
半参数估计是一种折中方案，它在边缘分布函数的估计上采用非参数方法，而对copula部分则通过参数估计，如最大似然估计。这种策略允许我们对边缘分布保持灵活性，同时通过参数化的copula结构捕捉依赖关系的细节。这种混合策略在处理复杂数据结构时展现出独特的吸引力。每种估计方法都有其适用的场景，选择哪种取...
半参数估计是指对边缘分布函数进行非参数估计，而对copula进行参数估计（用mle方法，构造pseudo likelihood ...
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先回顾一下医学统计学参数检验和非参数检验的内容： 参数检验(parametric test)是假定随机样本来自某 已知分布 (如正态分布)的总体，推断两个或两个以上总体参数是否相同的方法。其主要特点有：1.对总体参数(如u或π)进行估计或检验是统计推断的主要目的。2.要求总体分布已知。如连续型资料符合正态...
非参数与参数理解 non-parametric model中参数是distribution free的,参数函数空间是无限维的 parametric model中对参数的分布是有假定的,参数空间是有限维的 半参数的理解 semi-parametric model 相当于把参数分离了,一部分参数所属空间是有限维的,剩下的部分是无限维的。 为什么要这么分?因为有限维的容易研究。所以...
如何理解参数、非参数和半参数的概念?先回顾一下医学统计学参数检验和非参数检验的内容: 参数检验(parametric test)是假定随机样本来自某已知分布(如正态分布)的总体,推断两个或两个以上总体参数是否相同的方法。其主要特点有:1.对总体参数(如u或π)进行估计或检验是统计推断的主要目的。2.要求总体分布已知。如连续...
一、为什么需要非参数与半参数估计01参数估计法假设总体服从带未知参数 的某个分布(比如正态),或具体的回归函数,然后估计这些参数。优点:有效率、易操作。缺点:对模型设定所作的假定较强;“设定误差”(specification errors);不够稳健。02非参数估计法(与参数估计法“互补”)不对模...
本文分别采用参数法,半参数法与非参数法来估计铜期货市场的风险值.由于利好与利空信息对期货市场波动性的影响是不对称的,因此本文参数法采用非对称的EGARCH与TGARCH模型来估计铜期货市场的条件VaR,半参数法采用前四阶矩方法,非参数法采用核函数的方法.一般金融市场只考虑下跌风险,而期货市场由于存在做空机制,所以本文亦...