远期利率协议是一种远期合约,主要用于规避未来利率波动的风险,交易双方商定将来某一时间点(指利息起算日)开始的一定期限的合同利率,并规定以某种利率作为参考利率,在将来利息结算日按规定的合同利率、期限和本金金额,由一方向另一方支付合同利率与参考利率利息差的贴现额。远期利率协议的买方为名义借款人,支付以合同利率...
是指买卖双方就某一段时间内的利率达成协议，同时商定一个以伦敦银行同业拆放利率或美国银行优惠利率为依据的市场标准利率后订立的协定。远期利率协议业务不涉及本金的收付，不交保证金，手续简便。远期利率协定主要用于银行机构之间防范利率风险，它可以保证合同的买方在未来的时期内以固定的利率借取资金或发放贷款。
4)协议利率：这是交易双方在协议中约定的固定利率，用于计算利息支付。5)参照利率：远期利率协议的结算通常基于某个市场参照利率，如伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或美国联邦基金利率。6)结算：在结算日，如果市场利率(参照利率)高于协议利率，利率支付方将向利率接收方支付差额；反之，则相反。支付是基于名义本金和利...
远期利率协议(Forward Rate Agreements,简称FRA)是买卖双方同意从未来某一商定的时期开始在某一特定时期内按协议利率借贷一笔数额确定、以具体货币表示的名义本金的协议。 远期利率协议的买方是名义借款人,卖方则是名义贷款人。 重要术语 合同金额(Contract Amount)借贷的名义本金额 ...
远期利率协议(Forward Rate Agreement，简称FRA)是一种金融衍生品，它允许交易双方锁定未来某个时间点的利率，用于对冲或投机。远期利率协议主要用于对冲利率风险，尤其是针对未来借款成本或投资回报的不确定性。以下是远期利率协议的一些关键特点：1)合约双方：远期利率协议通常涉及两个交易对手，一方是利率接收方，另一方...
答:远期利率协议是指有希望对未来利率走势进行保值或投机的双方所签订的一种协议。从保值者的角度出发,买卖双方同意从未来某一商定的日期开始在某一特定时期内借贷一笔利率固定、数额确定、以具体货币表示的名义本金。 远期利率协议的买方是名义借款人,如果利率下跌的话,他必须以事先确定的利率支付利息,但如果利率走高...
场利率通常为。远期利率协议是由伦敦的银行1984年在最先引年在最先引远期利率协议是由伦敦的银行入的一种远期合约，入的一种远期合约，它为资金的借贷者提供了一种规避利率风险的手段，规避利率风险的手段，允许借贷双方锁定将来某一时点借贷一定期限的资金的利率，时点借贷一定期限的资金的利率，并规定以何种市场...
解析 远期利率协议(forward rate agreements,FRA),是关于利率交易的远期合约,是指协议双方约定在未来某一日期,根据名义本金进行协议利率与参照利率差额支付的远期合约。协议利率为双方在合同中约定的固定利率,买方支付以协议利率计算的利息,卖方支付以参考利率计算的利息。
一、远期利率协议的定义 远期利率协议是一种双方约定的交易,其中一方同意在未来某一特定时间点向另一方支付一定利率差额的一种金融合约。这种合约允许交易双方在未来付息期内锁定目前的利率水平。 二、远期利率协议的功能 1.利率风险管理:远期利率协议允许利率受益人锁定未来利率水平,从而降低利率波动带来的风险。 2.利率...