银行远期利率协议案例篇1 A公司的资金管理人于4月1日时预知三个月后将有一笔100万美元的收入入账,同时预测美元利率将下降,故向银行卖出3×6的远期利率协议(即合约期间为从合约日期起的3个月后至合约日期起6个月后),协定利率为1.1825%。远期利率协议的内容如下: 卖方:A公司 买方:银行 合约金额:USD10,000,000...
远期利率协议案例 远期利率协议的案例 例:假定某甲公司预期在未来的3个月内 将借款100万美元,借款的时间为6个月。假定该公司准备以伦敦同业拆借利率(LIBOR)获得资金。现在LIBOR利率为6%, 公司希望筹资成本不高于 6.5%,为了控制筹资成本,该公司与B客户签署了一份远期利率协议。 交易的B客户担心未来利率会下降,希望...
案例53远期利率协议fra2007月15日国内某企业a根据投资项目进度预计将在6个月后向银行贷款人民币1000万元贷款期为半年但担心6个月后利率上升提高融资成本即与银行商议双方同意6个月后企业a按年利率62一年计两次复利向银行贷入半年1000万元贷款 案例5.3 远期利率协议(FRA) 2007 年 3 月 15 日,国内某企业 A 根据...
远期利率协议案例 系统标签: 利率远期协议案例有效期libor 远期利率协议的案例 例:假定某甲公司预期在未来的3个月 内将借款100万美元,借款的时间为6个月。 假定该公司准备以伦敦同业拆借利率 (LIBOR)获得资金。现在LIBOR利率为6%, 公司希望筹资成本不高于6.5%,为了控制筹 资成本,该公司与B客户签署了一份远期利 率...
虿肃莂螂肈肂蒄薅羄肁薆最新经典案例精选银行远期利率协议案例 篇一:银行远期利率协议案例(730字) 8日从中国人民银行获悉,央行已于近日推出远期利率协议业 务。今后,央行还将适时推出其他金融衍生产品。 远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日期,交换协议期间 内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的...
篇 1 A 公司的资金管理人于 4 月 1 日时预知三个月后将有一笔 100 万美元的收入入账,同时预测美元利率将下降,故向银行卖出 3×6 的远期利率协议(即合约期间为从合约日期起的 3 个月后至合约日期起 6 个月后),协定利率为 1.1825%。远期利率协议的内容如下: 卖方:A 公司 买方:银行 合约金额:USD10,...
1、远期利率协议的案例例:假定某甲公司预期在未来的 3个月 内将借款100万美元,借款的时间为6个月。 假定该公司准备以伦敦同业拆借利率 (UBOR)获得资金。现在 LIBOR利率为6%, 公司希望筹资成本不高于 %为了控制筹资 成本,该公司与B客户签署了一份远期利率 协议。交易的B客户担心未来利率会下降,希 望资金利率为6%...
最新经典案例精选 银行远期利率协议案例 篇一:银行远期利率协议案例(730字)日从中国人民银行获悉,央行已于近日推出远期利率协议业务。今后,央行还将适时推出其他金融衍生产品。远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日期,交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。央行指出,作为一...
假设A公司在六个月之后需要一笔金额为1000万美金的资金,为期3个月,其财务经理预测届时利率将上涨,因此为锁定其资金成本,2020年5月7日,该公司与某银行签订一份协定利率为5.9%,名义本金为,1000万美元的6×9远期利率协议。①什么是远期利率协议?(5分)②远期利率协议的结算差额计算公式是什么?(5分)③假定在上面案...
远期利率协议的案例例:假定某甲公司预期在未来的内将借款100万美元,借款的时间为3个月6个月。假定该公司准备以伦敦同业拆借利率(LIBOR)获得资本。现在LIBOR利率为6%,公司希望筹资成本不高于%,为了控制筹资成本,该公司与B客户签署了一份远期利率协议。交易的B客户担忧未来利率会下降,希望资本利率为6%以上。%,名义...