银行远期利率协议案例篇1 A公司的资金管理人于4月1日时预知三个月后将有一笔100万美元的收入入账,同时预测美元利率将下降,故向银行卖出3×6的远期利率协议(即合约期间为从合约日期起的3个月后至合约日期起6个月后),协定利率为1.1825%。远期利率协议的内容如下: 卖方:A公司 买方:银行 合约金额:USD10,000,000...
远期利率协议案例 远期利率协议的案例 例:假定某甲公司预期在未来的3个月内 将借款100万美元,借款的时间为6个月。假定该公司准备以伦敦同业拆借利率(LIBOR)获得资金。现在LIBOR利率为6%, 公司希望筹资成本不高于 6.5%,为了控制筹资成本,该公司与B客户签署了一份远期利率协议。 交易的B客户担心未来利率会下降,希望...
远期利率协议案例 一、背景资料 远期利率协议(FORWARD RATE ... 热度: 远期利率协议的案例 例:假定某甲公司预期在未来的3个月 内将借款100万美元,借款的时间为6个月。 假定该公司准备以伦敦同业拆借利率 (LIBOR)获得资金。现在LIBOR利率为6%, 公司希望筹资成本不高于6.5%,为了控制筹 ...
篇 1 A 公司的资金管理人于 4 月 1 日时预知三个月后将有一笔 100 万美元的收入入账,同时预测美元利率将下降,故向银行卖出 3×6 的远期利率协议(即合约期间为从合约日期起的 3 个月后至合约日期起 6 个月后),协定利率为 1.1825%。远期利率协议的内容如下: 卖方:A 公司 买方:银行 合约金额:USD10,...
远期利率协议案例 一、背景资料 远期利率协议(ForwardRateAgreement,简称FRA)是指在当前签订一项 协议,对未来某一段时期内的利率水平予以约定。本质上,远期利率协议是不管 未来市场利率是多少都要支付或收取约定利率的承诺。远期利率协议是一种资产 负债平衡表外的工具,不涉及实质性的本金交收。交易双方都要承担对方未来...
案例53远期利率协议fra2007月15日国内某企业a根据投资项目进度预计将在6个月后向银行贷款人民币1000万元贷款期为半年但担心6个月后利率上升提高融资成本即与银行商议双方同意6个月后企业a按年利率62一年计两次复利向银行贷入半年1000万元贷款 案例5.3 远期利率协议(FRA) 2007 年 3 月 15 日,国内某企业 A 根据...
1、远期利率协议的案例例:假定某甲公司预期在未来的 3个月 内将借款100万美元,借款的时间为6个月。 假定该公司准备以伦敦同业拆借利率 (UBOR)获得资金。现在 LIBOR利率为6%, 公司希望筹资成本不高于 %为了控制筹资 成本,该公司与B客户签署了一份远期利率 协议。交易的B客户担心未来利率会下降,希 望资金利率为6%...
远期利率协议案例.doc,远期利率协议的案例 例:假定某甲公司预期在未来的3个月内将借款100万美元,借款的时间为6个月。假定该公司准备以伦敦同业拆借利率(LIBOR)获得资金。现在LIBOR利率为6%,公司希望筹资成本不高于6.5%,为了控制筹资成本,该公司与B客户签署了一份远期
首先,它帮助A公司锁定了未来的利率,避免了利率上涨的风险。这使得公司能够更好地规划未来的财务安排和预算。其次,远期利率协议为A公司提供了一种风险管理工具,可以在金融市场上对冲利率风险。最后,通过与银行签订远期利率协议,A公司可以利用其信用额度或其他金融工具来获得更多的融资机会。因此,远期利率协议在案例中发挥...
远期利率协议的案例例:假定某甲公司预期在未来的内将借款100万美元,借款的时间为3个月6个月。假定该公司准备以伦敦同业拆借利率(LIBOR)获得资本。现在LIBOR利率为6%,公司希望筹资成本不高于%,为了控制筹资成本,该公司与B客户签署了一份远期利率协议。交易的B客户担忧未来利率会下降,希望资本利率为6%以上。%,名义...