远期利率协议是一种远期合约,主要用于规避未来利率波动的风险,交易双方商定将来某一时间点(指利息起算日)开始的一定期限的合同利率,并规定以某种利率作为参考利率,在将来利息结算日按规定的合同利率、期限和本金金额,由一方向另一方支付合同利率与参考利率利息差的贴现额。远期利率协议的买方为名义借款人,支付以合同利率计算的利息;卖方为名义贷款人,收取以合同
4)协议利率：这是交易双方在协议中约定的固定利率，用于计算利息支付。5)参照利率：远期利率协议的结算通常基于某个市场参照利率，如伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或美国联邦基金利率。6)结算：在结算日，如果市场利率(参照利率)高于协议利率，利率支付方将向利率接收方支付差额；反之，则相反。支付是基于名义本金和利...
远期利率协议(Forward Rate Agreements,简称FRA)是买卖双方同意从未来某一商定的时期开始在某一特定时期内按协议利率借贷一笔数额确定、以具体货币表示的名义本金的协议。 远期利率协议的买方是名义借款人,卖方则是名义贷款人。 重要术语 合同金额(Contract Amount)借贷的名义本金额 合同货币(Contract Currency)货币币种 ...
一、基本定义 远期利率协议是一种远期合约,主要用于规避未来利率波动的风险,交易双方商定将来某一时间点(指利息起算日)开始的一定期限的合同利率,并规定以某种利率作为参考利率,在将来利息结算日按规定的合同利率、期限和本金金额,由一方向另一方支付合同利率与参考利率利息差的贴现额。远期利率协议的买方为名义借款人,...
远期利率协议（Forward Rate Agreement，简称FRA）是一种金融衍生品，通过合同规定未来某一特定时间段的利率定价，为市场参与者提供利率风险管理工具。本文将对远期利率协议的定义、功能、应用以及相关风险进行探讨。一、远期利率协议的定义 远期利率协议是一种双方约定的交易，其中一方同意在未来某一特定时间点向另一方支付...
答:远期利率协议是指有希望对未来利率走势进行保值或投机的双方所签订的一种协议。从保值者的角度出发,买卖双方同意从未来某一商定的日期开始在某一特定时期内借贷一笔利率固定、数额确定、以具体货币表示的名义本金。 远期利率协议的买方是名义借款人,如果利率下跌的话,他必须以事先确定的利率支付利息,但如果利率走高...
远期利率协议 远期利率协议 一、远期利率协议定义（FRA）•FRA(ForwardRateAgreement)是远期利率协议的简称•1.定义：FRA是买卖双方同意从未来某一商定的时期开始在某一特定时 期内按照协议利率借贷一笔数额确定、以具体货币表示的名义本金的协议。是银行与客户之间或银行与银行之间对未来利率变动进行保值或投机而签订...
解析 远期利率协议(forward rate agreements,FRA),是关于利率交易的远期合约,是指协议双方约定在未来某一日期,根据名义本金进行协议利率与参照利率差额支付的远期合约。协议利率为双方在合同中约定的固定利率,买方支付以协议利率计算的利息,卖方支付以参考利率计算的利息。
远期利率协议(Forward Rate Agreement,FRA)是一种远期合约,合约的买卖双方约定未来某一个时间点作为利息起算日,约定某期限的协议利率、市场参照利率和计息名义本金数额,在利息起算日,双方按规定的协议利率、期限和名义本金额,由一方向另一方支付协议利率与参照利率之间的利息差额的贴现值。 假定Rs表示协议利率,Rm表示参照...
远期利率协议是指在未来某一特定日期，按照事先约定的利率条件进行利率交换的协议。它是一种金融衍生品，用于对冲利率波动风险，也可以用于投机目的。远期利率协议的参与方通常包括买方和卖方。买方和卖方在签订协议时约定未来某一特定日期的利率交换条件。在约定的日期，双方根据协议约定的利率条件进行利率交换，以实现各自...