套利是指在不同市场间或不同投资品种间进行“倒卖”，从而获取价差收益的行为。那么，可转债套利就是利用可转债与对应正股之间存在的价差进行的套利操作。01套利关键点 可转债的全称是可转换债券，其中的“转”字最为关键。它是指可以将债券转成对应公司的股票。因为这个特性，可转债就具有了股性。继而，也让可转债...
OR:如果申请转股的转债20张，其转股后的价值就是20×100÷5×8=3200元，你的债券总成本>3200就是亏损，你的债券总成本<3200就可以套利了。需要注意:股票是T+1才能卖,如果次个交易日股票跌了，就有风险了。NO.4可转债高级玩家之正股涨停套利 当正股涨停时,其实,一般散户买不进去,只能挂单排队。这时候其实不妨...
一、纯债套利:投资者在可转债价格低于纯债价值时买入,等待价格回归纯债价值时卖出,从而获得收益。 二、股性套利:投资者在可转债价格低于转股价值时买入,等待价格回归转股价值时卖出,从而获得收益。 三、信用套利:投资者在可转债价格低于信用债价值时买入,等待价格回归信用债价值时卖出,从而获得收益。 四、期权套利:投...
1可转债套利的6种方法 2可转债套利的操作 可转债套利的6种方法 1、折价转股套利 可转债在发行的时候会约定转股价格,当转股后的成本低于正股价的时候,卖出即可获取收益。 原理:可转债可以以约定价格转股,当转股后成本低于正股价的时候,卖出即可获利。转股价值=面值100元/转股价*正股价 ...
一、可转债套利的基本原理 可转债套利，简而言之，是利用可转债与其相关联的基础股票之间定价的无效率性进行无风险或低风险获利的行为。可转债作为一种特殊的债券，具有债券和股票的双重属性，即可在一定条件下转换为发行公司的股票。由于可转债的波幅通常小于正股，且其内含的股票期权价值隐含在债券中，因此当两者之间...
1、涨停板隔夜套利法。个股涨停后，往往第二天都有溢价，那么如果正股有转债的，尾盘买入转债就是一个比较基本的套利方法。通过个股第二天的冲高来带动转债套利。但是这一点需要结合板块效应和个股强度来选择。举个例子，2022.2.28西数东算板块爆发，佳力图因为西数东算的消息当天顶了一字板，转债日内高开十个点...
可转债的七种套利方式 1.折价转股套利 由转股溢价率=（转债价格/转股价值-1）*100%=（142.31/118.835-1）*100%=19.75% 可见，当转股溢价率大于0的时候，如上图所示，买入一只142.31元的可转债，转股之后的股票值118.835元，亏了几十元，估计这种做法没人会做。那如果当可转债的转股价值为150元的时候...
1、同步正股套利 选择可转债的时候，其实就是选择公司的过程，好的公司，不管是股票，还是可转债，表现都不会太差。我们可以买入可转债，同时也买入对应的股票。当股票走势好的时候，可以把可转债转成股票，也可以直接卖出股票获利。在债券市场不好的时候，股票的收益会更高，持有可转债，如果正股走势好，就算溢价率...
1. 可转债套利的原理 可转债是一种可以在特定时间内转换成公司股票的债券，同时拥有债券和股票期权的特征，因此可转债容易受到可转债市场和股票市场的影响。由于市场里有各种各样的投资者，分别交易着可转债和股票，两者很可能出现价格不同步的现象。一般而言，熊市中，保守的投资者偏爱可转债，而股价通常跌得厉害，...