1.折价转股套利：当可转债的价格低于其对应的正股价值时（即溢价率为负），投资者可以将手中的可转债...
用户可根据可转债套利步骤进行套利 第一步:买入可转债 第二步:当进入转股期,转股溢价率为负,有套利空间时,可以选择转股。 第三步:当转股后成本低于正股价的时候,卖出正股即可获利。 转股套利计算器,使用转股套利计算器,计算套利收入,终端提供两种计算方式,用户可自行切换 2.低于面值套利 低于面值套利是指购入距离到...
可转债的折价是指它的市场价格低于转股价值——可转债本质上是股票认购权,折价越大,转股后的隐含收益率越高。 折价套利,通俗来说,就是在可转债价格低于“应有价值”时买入,等市场修复这段差价后卖出,赚取这部分“折价”收益。 这种机会最常在以下场景出现: ...
可转债套利是指通过转债与相关联的基础股票之间定价的无效率性进行的无风险获利行为。可转债套利的主要原理:当可转债的转换平价与其标的股票价格产生相对折价时,两者间就会产生套利空间,投资者可以通过将手中的转债立即转换成股票并卖出股票,或者投资者可以立即融券并卖出股票,然后再购买可转债立即转换成股票并偿还先前的...
套利是指在不同市场间或不同投资品种间进行“倒卖”，从而获取价差收益的行为。那么，可转债套利就是利用可转债与对应正股之间存在的价差进行的套利操作。01套利关键点 可转债的全称是可转换债券，其中的“转”字最为关键。它是指可以将债券转成对应公司的股票。因为这个特性，可转债就具有了股性。继而，也让可转债...
一、可转债套利的基本原理 可转债套利，简而言之，是利用可转债与其相关联的基础股票之间定价的无效率性进行无风险或低风险获利的行为。可转债作为一种特殊的债券，具有债券和股票的双重属性，即可在一定条件下转换为发行公司的股票。由于可转债的波幅通常小于正股，且其内含的股票期权价值隐含在债券中，因此当两者之间...
1. 可转债套利的原理 可转债是一种可以在特定时间内转换成公司股票的债券，同时拥有债券和股票期权的特征，因此可转债容易受到可转债市场和股票市场的影响。由于市场里有各种各样的投资者，分别交易着可转债和股票，两者很可能出现价格不同步的现象。一般而言，熊市中，保守的投资者偏爱可转债，而股价通常跌得厉害，...
1、同步正股套利 选择可转债的时候，其实就是选择公司的过程，好的公司，不管是股票，还是可转债，表现都不会太差。我们可以买入可转债，同时也买入对应的股票。当股票走势好的时候，可以把可转债转成股票，也可以直接卖出股票获利。在债券市场不好的时候，股票的收益会更高，持有可转债，如果正股走势好，就算溢价率...
NO.2可转债中级玩家:买正股配新债 可转债发行时，上市公司会优先给股权登记日登记在册的持股股东配售可转债。这是一个配售权利，股东可以选择全部配售或者部分配售,需要在证券账户上手动操作买入或者卖出(看券商);当然,也可以放弃配售。所以这个套利,需要我们去看每股配售额和股权登记日，在上市公司公告的可转债募集...
1、涨停板隔夜套利法。个股涨停后，往往第二天都有溢价，那么如果正股有转债的，尾盘买入转债就是一个比较基本的套利方法。通过个股第二天的冲高来带动转债套利。但是这一点需要结合板块效应和个股强度来选择。举个例子，2022.2.28西数东算板块爆发，佳力图因为西数东算的消息当天顶了一字板，转债日内高开十个点...