具体可用以下几种策略: 1.纯价值套利:通过买入估值较低的可转债和卖出对应的转股价值,实现稳定的收益。例如,可同时买入溢价率较低的可转债和卖出相应的认股权证,长期持有,做到无风险套利。 2.对冲套利:通过买入可转债并卖空对应数量的标的股票,实现利益的对冲和价差收益。例如,买入某一可转债后会压低对应公司股票的...
虽然可转债套利策略具有一定的盈利潜力,但投资者在操作过程中也需要注意风险。首先,可转债的投机性较高,投资者在交易时应避免留仓过夜以降低风险。其次,投资者需要密切关注市场动态和上市公司公告以把握套利机会。最后建议投资者在设置止盈止损位置时要谨慎考虑自身的风险承受能力和投资目标。九、结论 可转债作为一种...
可转债套利策略是常见的套利策略之一,国内可转债市场发行规模、总市值和交易量自2017年来均快速增长,为可转债套利策略提供了不错的市场环境。通过可转债统计套利、套保等策略,可以追求以相对较小的风险承担,获取相对较为确定的超额收益。❖ 一、套利策略 套利交易,是指利用一种或多种证券在不同市场上的价格差异...
套利策略一:利用转股溢价率转股溢价率是衡量可转债转股价值与市场价格之间差异的指标。当转股溢价率低于0时,说明可转债的转股价值低于市场价格,投资者可以通过购买可转债并转换为股票来实现套利。 套利策略二:利用债券到期收益率债券到期收益率是衡量债券持有到期所能获得的收益率的指标。当可转债的到期收益率高于股票的...
投资对象:根据双低策略,加上基本面分析,筛选出处于周期低谷或暂时困境的双低转债。 思路:由于价格低,退,不赔钱或者赚取少量利息;由于溢价率不高,进,可以享受业绩反转、股价上涨的收益。 下面是筛选出的2只股票,都是猪肉股。牧原我之前买的便宜,到期税后收益是正的,这是今天盘中的价格,上涨导致转负了。
流动性风险:部分可转债的交易可能不够活跃,投资者在需要卖出时可能难以找到买家,从而导致无法及时变现或只能以较低价格卖出。 蜂鸟计划交易工具升级计划 希望本文能为广大投资者朋友在可转债交易道路上提供一定的帮助和指导。关注点赞留言在看过十万,我就是肝到吐血下期也会分享可转债套利策略(给自己”鸽更“找个理由...
3%时进行。具体操作包括观察市场价格,买入可转债后立即转股,然后在市场上卖出相应的正股,从而获得套利...
接下来犇犇给大家详细聊聊“付息填权套利策略”的操作步骤、预期收益以及风险情况: 一、操作步骤 共3步,犇犇以实际案例录频演示一下具体步骤: 第一步:打开集思录网站,点击投资日历,找到最近日期的可转债除息信息。比如4月13日有两只转债将进行除息。 第二步:对待选的除息转债进行分析,看是否符合上述三类可能快速填权...
1、根据投资市场不同,主要的套利策略可以分为: ETF/LOF套利、封闭式基金套利、分级基金套利、股指期货套利(期现套利、跨期套利)、可转债套利、市场中性套利、商品期货套利(期现套利、跨期套利、跨市场套利、跨品种套利)等。 2、从风险和交易特点来看,套利策略可以划分为: ...
可转债在转股后可以转换为股票,因此投资者可以利用股票的市场表现进行套利。具体方法是在股票市场表现较好时,购买可转债并持有至转股期限内转换为股票,以获得股票上涨带来的收益。这种策略需要考虑股票市场波动、可转债的转股溢价率等因素。 以下是几种常见的可转债和股票套利策略的对比表格: ...