蒙特卡洛模拟法是以统计抽样理论为基础，利用随机数，经过对随机变量已有数据的统计进行抽样实验或随机模拟，以求得统计量的某个数字特征并将其作为待解决问题的数值解。蒙特卡洛模拟能够比较好的解决项目投资中现金流的随机性和不确定性，它能将财务分析人员和项目决策人员从繁琐的数学计算中解脱出来，还能够在比较短的...
在流体动力学,特别是稀薄气体动力学 Rarefied Gas Dynamics中,采用直接模拟蒙特卡罗方法 Direct Simulation Monte Carlo结合高效计算算法求解有限努森数 Knudsen Number流体的玻尔兹曼方程。 在自主机器人中,蒙特卡洛定位 Monte Carlo Localization可以确定机器人的位置。它通常应用于随机滤波器,如...
import java.util.Random;public class MonteCarloPi { public static void main(String[] args) { int totalPoints = 1000000; int insideCircle = 0; Random random = new Random(); for (int i = 0; i < totalPoints; i++) { double x = random.nextDouble(); double y = random.nextDouble();...
一、 蒙特卡罗模拟概述 蒙特卡罗方法又称随机抽样技巧或统计试验方法。 (英文名Monte Carlo) 它是用来解决数学和物理问题的非确定性的(概率统计的或随机的)数值方法。 因此Monte Carlo 方法(MCM),也称为统计试验方法。 它是用一系列随机数来近似解决问题的一种方法,是通过寻找一个概率统计的相似体并用实验取样过程...
蒙特卡洛模拟（Monte Carlo simulation）是一种基于随机数的数学技术，用于模拟复杂系统和计算问题，特别是那些涉及多个变量和大量不确定性的情况。这种模拟方法得名于摩纳哥的蒙特卡洛赌场，因为其随机性和不可预测性与赌博游戏相似。一、基本原理 蒙特卡洛模拟的核心思想是通过随机抽样来近似计算一个复杂问题的解。具体步骤...
蒙特卡洛模拟方法 蒙特卡洛模拟方法(Monte Carlo simulation)是一种基于随机过程的数值计算方法,通过生成大量随机数来模拟实际问题的概率分布和确定性结果。它的原理是通过随机抽样和统计分析来近似计算复杂问题的解,适用于各种领域的问题求解和决策分析。 蒙特卡洛模拟方法最早于20世纪40年代在核能研究中出现,命名源于摩纳哥...
蒙特卡洛模拟方法的原理是当问题或对象本身具有概率特征时,可以用计算机模拟的方法产生抽样结果,根据抽样计算统计量或者参数的值;随着模拟次数的增多,可以通过对各次统计量或参数的估计值求平均的方法得到稳定结论。由于涉及到时间序列的反复生成,蒙特卡洛模拟法是以高容量和高速度的计算机为前提条件的,因此只是在近些年才...
一蒙特卡洛模拟法简介 蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟是一种通过设定随机过程，反复生成时间序列，计算参数估计量和统计量，进而研究其分布特征的方法。具体的，当系统中各个单元的可靠性特征量已知，但系统的可靠性过于复杂，难以建立可靠性预计的精确数学模型或模型太复杂而不便应用时，可用随机模拟法近似计算出系统可靠性的...