在期权定价理论中，看涨期权与看跌期权平价定理（Put-Call Parity） 是连接两者价格的核心公式，揭示了同一标的资产、相同行权价和到期日的看涨期权与看跌期权之间的内在逻辑关系。看涨期权和看跌期权平价定理是：在套利驱动的均衡状态下，购买一股看涨期权、卖空1股股票、抛出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投
这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。 看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前,以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是“购买”。因此也可以称为“择购期权”、“买入期权”或“买权”。 看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期...
同学你好，看涨看跌期权的平价定理：指具有相同的行权价和到期日的欧式看涨期权和欧式看跌期权，加上标的...
看涨期权和看跌期权平价定理是:在套利驱动的均衡状态下,购买一股看涨期权、卖空1股股票、抛出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资组合的收益应该为0 。 进行了这样的组合时投资人的投资成本正好为0,即投资时投资人没有掏一分钱,即投资额为0,因此其在期权到期时组合的净收入为0 ,这样的话市场才能均衡,否则如...
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值；这种关系，被称为看涨期权-看跌期权平价定理...
(六)看涨期权—看跌期权平价定理★★★假定看涨期权和看跌期权有相同的___和___,则下述等式成立:看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV(X)【提示】利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。【链接】PV(X)=S0-C+P构造“___”组合,该组合形成套期保值的对冲机制,无风险...
(元) 或:看跌期权价格P=-标的资产价格S+看涨期权价格C+执行价格现值PV(X)=-25.00+2.65+25.30/(1+2%)=2.45(元)利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格; 看跌期权价格P=-标的资产价格S+看涨期权价格C+执行价格现值PV(X)=-25.00+2.65+25.30/=2.46(元) 或:看跌期权价格P=-标的资产价格S+看涨期权...
看涨期权-看跌期权平价定理(Put-Call Parity)是金融衍生品市场中的一个基本概念,它描述了在相同的执行价格和到期日下,看涨期权和看跌期权价格之间的关系。这一定理基于无套利原则,即在有效的市场中,不存在无风险套利的机会。具体来说,看涨期权-看跌期权平价定理可以表示为: ...
看涨期权与看跌期权平价定理公式解析 在金融衍生品市场中,看涨期权(Call Option)和看跌期权(Put Option)是两种常见的金融工具。看涨期权赋予持有者在到期日或之前以约定价格购买标的资产的权利,而看跌期权则赋予持有者在到期日或之前以约定价格出售标的资产的权利。为了确保市场公平,金融理论中引入了看涨期权与看跌期权平...
期权平价定理是金融期权理论中的一个基本概念，它表述了期权价格与标的资产价格、到期日和利率之间的关系。简单来说，这个公式C+Ke^-r(T-t)=P+S表示，一个欧式看涨期权的价格C加上其行权价K按照连续复利折现的现值Ke^-r(T-t)，等于同条件下一个欧式看跌期权的价格P，再加上标的证券的现价S。公...