6个月后股价有两种可能：上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期...
利用风险中性原理确定看涨期权价值。 假设市场上还有一种以该股票为标的资产的看跌期权,与该看涨期权的到期日和执行价格相同,利用看涨期权——看跌期权平价定理计算该看跌期权的价值。 材料全屏 丙公司2017年营业收入为6 000万元,2017年年底净负债及股东权益总计为3 000万元(其中股东权益1 500万元),预计2018年销售增长...
7183要求:(1)若年收益的标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格;(2)利用看涨期权—看跌期权平价定理确定
其中上升时股票市价为133.33元，请按照二叉树模型计算看涨期权价值； （2）根据平价定理计算看跌期权价值...
要求:(1)确定年无风险利率;(2)若年收益率的标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格;(3)利用看涨期权-看跌期权平价定理确定看跌期权价格(按照名义利率折算);(4)某投资者同时购入甲股票的1份看跌期权和1份看涨期权,判断采取的是哪种投资策略,并计算该...
MN公司目前的股票市价为100元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:(1)MN股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权具有相同的执行价格;(2)MN股票的看涨期权目前内在价值为2元;(3)年无风险报酬率为4%;(4)半年内股票不派发红利。假设该股票年收益率的标准差不变。要求:(1)假定半年后股价有上升与...