1根据看涨期权一看跌期权平价定理,下列公式正确的有( )。 A. 标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值 B. 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 C. 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格=执行价格 D. 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值 2根据看涨期权一看跌期...
这个公式表明,在无套利条件下,看涨期权的价格加上执行价格的现值等于看跌期权的价格加上标的资产的当前价格。通过这个公式,投资者可以检查市场是否存在套利机会,从而做出更明智的投资决策。 常见问题 看涨期权与看跌期权平价定理在实际交易中如何应用? 在实际交易中,看涨期权与看跌期权平价定理主要用于检查市场是否存在套利...
看涨期权看跌期权平价定理公式 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值 这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。 适用范围:对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日。 看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前,...
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值;这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。 出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资组合的收益应该为0。进行了这样的组合时投资人的投资成本正好为0,即投资时投资人没有掏一分钱,即投资额为0,因...
期权平价公式: C+Ke^(-rT)=P+S,或C- P = S- Ke^(-rT), 假设标的证券在期权存续期间没有收益,认购-认沽期权平价关系即:认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价(c+PV(X)=p+S)。认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S=Ke^(-rT):K...
【多选题】若要满足切应力互等定理,则两个相互垂直平面上垂直于平面交线的切应力应()。 A. 大小相等 B. 大小不等 C. 方向同时指向(或背离)两个相互垂直平面的交线 D. 方向任意 查看完整题目与答案 【多选题】牛市看涨期权价差交易与牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但他们毕竟是两种不同...
[多项选择题]根据看涨期权-看跌期权平价定理,下列公式正确的有()。 关键词: 定理 期权 平价 A.标的资产价格-看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值 B.看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 C.看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格 ...
期权这一章看涨期权-看跌期权平价定理的公式一定要记住的，考试这个公式不会给出来。记住这个公式，这道...
看涨期权看跌期权平价定理公式是金融衍生品定价中一个重要的公式。它建立了看涨期权和看跌期权之间在到期日时的关系,对于理解和定价股票期权至关重要。 公式 看涨期权看跌期权平价定理公式如下: C + PV(K - S) = P + S 其中: C 为看涨期权价格 P 为看跌期权价格 ...
当然一样,看涨看跌都是按照执行价成对出现的,一个执行价对应一个看涨期权合约,一个看跌期权合约。 1. 期权平价公式:c+ ke^-r(t-t)=p+s2. 公式含义:认购期权价格c与行权价k的现值之和等于认沽期权的价格p加上标的证券现价s3. 符号解释:t-t:还有多少天合约到期;e的-r(t-t)次方是连续复利的折现系数;...