这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。 看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前,以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是“购买”。因此也可以称为“择购期权”、“买入期权”或“买权”。 看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期...
看涨期权-看跌期权平价定理(Put-Call Parity)是金融衍生品市场中的一个基本概念,它描述了在相同的执行价格和到期日下,看涨期权和看跌期权价格之间的关系。这一定理基于无套利原则,即在有效的市场中,不存在无风险套利的机会。具体来说,看涨期权-看跌期权平价定理可以表示为: \[ C K e^{-rT} = P S_0 \] 其...
看涨期权看跌期权平价定理公式 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值 这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。 适用范围:对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日。 看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前,...
看涨期权-看跌期权平价定理:对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下述等式成立:看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值。这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。 看涨期权看跌期权平价定理 看涨期权和看跌期权平价...
同学你好，看涨看跌期权的平价定理：指具有相同的行权价和到期日的欧式看涨期权和欧式看跌期权，加上标的...
看涨期权与看跌期权平价定理公式解析 在金融衍生品市场中,看涨期权(Call Option)和看跌期权(Put Option)是两种常见的金融工具。看涨期权赋予持有者在到期日或之前以约定价格购买标的资产的权利,而看跌期权则赋予持有者在到期日或之前以约定价格出售标的资产的权利。为了确保市场公平,金融理论中引入了看涨期权与看跌期权平...
平价定理是一个理论,指出在特定条件下,看涨期权价格应等于看跌期权价格。这些条件包括期权价格、相关标的价格、到期日、波动性、风险惩罚和无风险利率保持不变。此外,期权现货轮动策略是一种投资策略,允许投资者在不占用额外资金的情况下,通过连续买卖期权和期货,有效控制同一标的物的价格趋势,以最大化投资收益。
看涨期权看跌期权平价定理公式是什么 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值;这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。 出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资组合的收益应该为0。进行了这样的组合时投资人的投资成本正好为0,即投资时...
期权平价公式: C+Ke^(-rT)=P+S,或C- P = S- Ke^(-rT), 假设标的证券在期权存续期间没有收益,认购-认沽期权平价关系即:认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价(c+PV(X)=p+S)。认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S=Ke^(-rT):K...
根据上面的原理,则看跌期权价格-看涨期权价格+标的资产价格-执行价格现值=0 。即看涨期权价格-看跌期权价值=标的资产价格-执行价格现值。 具体推导过程如下: 1、期权平价公式:C+ Ke^-r(T-t)=P+S。 2、公式含义:认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S。 3、符号解释:T-t...