当两个独立的正态分布随机变量$X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$和$Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$相减时,新变量$W = X - Y$的期望和方差分别为: 期望:$E(W) = \mu_X - \mu_Y$。 减法运算的期望等于原期望之差,体现期望的线性可加性。 方差:$D...