在证券投资中,变异系数可以用来衡量单位期望报酬率承担的总风险。 公式总结 期望值:E(R) = R1P1 + R2P2 + ... + RnPn 方差(总体):Var = E[(R - E(R))^2] 方差(样本):Var = E[(R - E(R))^2] / (n - 1) 标准差:Stdev = sqrt(Var) 变异系数:CV = Stdev / E(R) 练习题 小王测...
风险概率分析指标描述风险概率分布的指标主要有期望值、方差、标准差、离散系数等。(1)期望值。期望值是风险变量的加权平均值。对于离散型风险变量,期望值为:ni=l(13-7)其中:n——风险变量的状态数;——风险变量的第i种状态下变量的值;p_i ——风险变量的第i种状态出现的概率。对于等概率的离散随机变量,其...
期望值相同,标准差、方差、标准差率越大,风险越大;期望值不同,标准差率越大,风险越大。标准差率可以衡量期望值相同或不同情况下的风险,标准差和方差只能衡量期望值相同情况下的标准差率为相对数指标评论 3 等3人点赞 (0/1000) 评论推荐帖子 爱欣爱家 2分钟前 变动成本是指在特定的业务量范围内,其总额会...
[跟着中级学函数]05—混合成本之线性回归直线法(LINEST) 3881 -- 6:39 App [跟着中级学函数]06—净现值(NPV) 1339 -- 4:42 App [跟着中级学函数]08—债券内部收益率(YIELD) 1431 -- 4:02 App 总数平均随机分配 3619 -- 2:15 App 你知道Vlookup函数与match函数嵌套有 多牛吗?Vlookup函数与match...
期望值相同,标准差、方差、标准差率越大,风险越大;期望值不同,标准差率越大,风险越大。标准差率可以衡量期望值相同或不同情况下的风险,标准差和方差只能衡量期望值相同情况下的风险。 2 等2人点赞 推荐帖子 A@宝贝鑫鑫 2021-02-09 利润总额:调增就是不该减去的支出减了,所以需要加回来,同理调减相反!
那么这个时候你的一个期望值就是它们的平均数就是80万。方差就是这两个期望值和那个可能值100万和60万的这个差额的平方部分。标准差就是方差的一个开平方。标准离差率就是标准差除以期望值。掌握这些计算就行,他们都是来衡量风险的。分享到: 还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师...
是的，期望值相同，可以用方差、标准差、标准差率比较风险的大小。 期望值不同的情况下，只可以用标准...
一、风险与收益:期望值、方差、标准差、标准离差率、投资组合贝塔系数和收益率、资本资产定价模型(01-06年, 除了03年没有涉及外, 其他年份均涉及).教材中主要介绍了收
3.随机变量的均值(期望)与方差、标准差(1)均值(期望):E(X)=(2)特殊分布列的期望公式;若 X∼H (n,M,N),则E(X)=;若 X∼B(n,p) ,则E(X)=(3)方差:V(X)=;标准差:方差的算术平方根√V(X);(4)特殊分布列的方差公式:若 X∼B(n,p) ,则V(X)=(5)若Y=kX+b,则E(Y)与E(X)的...
方差就是这两个期望值和那个可能值100万和60万的这个差额的平方部分。标准差就是方差的一个开平方。标...