在证券投资中,变异系数可以用来衡量单位期望报酬率承担的总风险。 公式总结 期望值:E(R) = R1P1 + R2P2 + ... + RnPn 方差(总体):Var = E[(R - E(R))^2] 方差(样本):Var = E[(R - E(R))^2] / (n - 1) 标准差:Stdev = sqrt(Var) 变异系数:CV = Stdev / E(R) 练习题 小王测...
风险概率分析指标描述风险概率分布的指标主要有期望值、方差、标准差、离散系数等。(1)期望值。期望值是风险变量的加权平均值。对于离散型风险变量,期望值为:ni=l(13-7)其中:n——风险变量的状态数;——风险变量的第i种状态下变量的值;p_i ——风险变量的第i种状态出现的概率。对于等概率的离散随机变量,其...
[跟着中级学函数]05—混合成本之线性回归直线法(LINEST) 3881 -- 6:39 App [跟着中级学函数]06—净现值(NPV) 1339 -- 4:42 App [跟着中级学函数]08—债券内部收益率(YIELD) 1431 -- 4:02 App 总数平均随机分配 3619 -- 2:15 App 你知道Vlookup函数与match函数嵌套有 多牛吗?Vlookup函数与match...
那么这个时候你的一个期望值就是它们的平均数就是80万。方差就是这两个期望值和那个可能值100万和60万的这个差额的平方部分。标准差就是方差的一个开平方。标准离差率就是标准差除以期望值。掌握这些计算就行,他们都是来衡量风险的。分享到: 还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师课程推荐 真账实操...
是的，期望值相同，可以用方差、标准差、标准差率比较风险的大小。 期望值不同的情况下，只可以用标准...
期望值相同,标准差、方差、标准差率越大,风险越大;期望值不同,标准差率越大,风险越大。标准差率可以衡量期望值相同或不同情况下的风险,标准差和方差只能衡量期望值相同情况下的风险。评论 1 等1人点赞 (0/1000) 评论推荐帖子 人间烟火 4分钟前 直接投资与间接投资、项目投资与证券投资,两种投资分类方式的...
标准差=√方差方差=各点到期望值差的平方评论 5 等5人点赞 (0/1000) 评论推荐帖子 叶ye0616 7分钟前 打卡打卡打卡打卡打卡 中级考试交流圈 1 首赞 完美句号。 1小时前 好 中级考试交流圈 评论 首赞 凌仙10796242 2小时前 加油加油努力 中级考试交流圈 评论 首赞 2025加油 2小时前 加油加油努...
期望方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在统计描述中，期望方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。
方差就是这两个期望值和那个可能值100万和60万的这个差额的平方部分。标准差就是方差的一个开平方。标...
已经甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%,两个方案都存在投资风险,在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是( )。 A.标准离差率 B.标准差 C.协方差 D.方差 2、单项选择题 现有两个投资项目甲和乙,已知甲、乙方案的期望值分别为20%、28%,标准离差分别为40%、55%。那么( )。 A.甲项目的...