风险概率分析指标描述风险概率分布的指标主要有期望值、方差、标准差、离散系数等。(1)期望值。期望值是风险变量的加权平均值。对于离散型风险变量,期望值为:ni=l(13-7)其中:n——风险变量的状态数;——风险变量的第i种状态下变量的值;p_i ——风险变量的第i种状态出现的概率。对于等概率的离散随机变量,其...
是指每一次随机试验的结果与数学期望值差异的平方,并按照概率加权平均; 仍然以掷骰子为例,完好的骰子的方差如下: 按照这个公式,上述作弊方案的方差也是 2.92。 但换一个作弊方案,如 3点、4点朝上的概率均为1/2,其他几点为0,则方差为: 一个随机变量的概率分布越均匀,分散度越大,方差越大;反之分布越集中,方差...
方差就是这两个期望值和那个可能值100万和60万的这个差额的平方部分。标准差就是方差的一个开平方。标...
已经甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%,两个方案都存在投资风险,在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是( )。 A.标准离差率 B.标准差 C.协方差 D.方差 2、单项选择题 现有两个投资项目甲和乙,已知甲、乙方案的期望值分别为20%、28%,标准离差分别为40%、55%。那么( )。 A.甲项目的...
方差:在概率论和数理统计中,方差(英文Variance)用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度.方差越大,随机变量的结果越不稳定。常用来评估风险。 标准差:概念和方差一样,都是表示样本的离散程度。 标准差是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。一个较大的标准差,代表一组数据里大部分的数值和...
期望值相同,标准差、方差、标准差率越大,风险越大;期望值不同,标准差率越大,风险越大。标准差率可以衡量期望值相同或不同情况下的风险,标准差和方差只能衡量期望值相同情况下的风险评论 2 等2人点赞 (0/1000) 评论推荐帖子 隐形的寒风 1分钟前 打卡学习 中级考试交流圈 评论 首赞 大气的黑夜 7分钟前...
你好,标准离差率是相对指标,它以相对数反映决策方案的风险程度。方差和标准离差作为绝对数,只适用于期望值相同的决策方案风险程度的比较。对于期望值不同的决策方案,评价和比较其各自的风险程度只能借助于标准离差率这一相对数值。在期望值不同的情况下,标准离差率越大,风险越大;反之,标准离差率越小,风险越小。
期望方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在统计描述中，期望方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。
标准差、标准差率都表明，越小越好，即表明数据越稳定。从实用性考虑，标准差率综合了方差和标准差的...
一、风险与收益:期望值、方差、标准差、标准离差率、投资组合贝塔系数和收益率、资本资产定价模型(01-06年, 除了03年没有涉及外, 其他年份均涉及).教材中主要介绍了收