期望值:E(R) = R1P1 + R2P2 + ... + RnPn 方差(总体):Var = E[(R - E(R))^2] 方差(样本):Var = E[(R - E(R))^2] / (n - 1) 标准差:Stdev = sqrt(Var) 变异系数:CV = Stdev / E(R) 练习题 小王测算了某一股票最近10个月每月的收益率,并据此计算出收益率的总体标准差为6%...
风险概率分析指标描述风险概率分布的指标主要有期望值、方差、标准差、离散系数等。(1)期望值。期望值是风险变量的加权平均值。对于离散型风险变量,期望值为:ni=l(13-7)其中:n——风险变量的状态数;——风险变量的第i种状态下变量的值;p_i ——风险变量的第i种状态出现的概率。对于等概率的离散随机变量,其...
期望方差（expected }ar;ance）又称预期方差、无限多次测定得到的方差。方差的期望值l)（二）等于总体的方差。数学期望方差的性质：1、设X是随机变量，C是常数，则E（CX）=CE（X）。2、设X，Y是任意两个随机变量，则有E（X+Y）=E（X）+E（Y）。3、设X，Y是相互独立的随机变量，则有E（XY...
[跟着中级学函数]05—混合成本之线性回归直线法(LINEST) 3881 -- 6:39 App [跟着中级学函数]06—净现值(NPV) 1339 -- 4:42 App [跟着中级学函数]08—债券内部收益率(YIELD) 1431 -- 4:02 App 总数平均随机分配 3619 -- 2:15 App 你知道Vlookup函数与match函数嵌套有 多牛吗?Vlookup函数与match...
一、风险与收益:期望值、方差、标准差、标准离差率、投资组合贝塔系数和收益率、资本资产定价模型(01-06年, 除了03年没有涉及外, 其他年份均涉及).教材中主要介绍了收
已经甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%,两个方案都存在投资风险,在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是( )。 A.标准离差率 B.标准差 C.协方差 D.方差 2、单项选择题 现有两个投资项目甲和乙,已知甲、乙方案的期望值分别为20%、28%,标准离差分别为40%、55%。那么( )。 A.甲项目的...
3.随机变量的均值(期望)与方差、标准差(1)均值(期望):E(X)=(2)特殊分布列的期望公式;若 X∼H (n,M,N),则E(X)=;若 X∼B(n,p) ,则E(X)=(3)方差:V(X)=;标准差:方差的算术平方根√V(X);(4)特殊分布列的方差公式:若 X∼B(n,p) ,则V(X)=(5)若Y=kX+b,则E(Y)与E(X)的...
标准差作为一个统计量，用来衡量一组数据的离散程度，衡量的是每一组数据到它的期望值的距离有多远。为...
期望值相同,标准差、方差、标准差率越大,风险越大;期望值不同,标准差率越大,风险越大。标准差率可以衡量期望值相同或不同情况下的风险,标准差和方差只能衡量期望值相同情况下的风险。 2 等2人点赞 推荐帖子 A@宝贝鑫鑫 2021-02-09 利润总额:调增就是不该减去的支出减了,所以需要加回来,同理调减相反!
1期望、方差、标准差 概率论与数理统计中,最基本概念就是均值、方差、标准差,n个样本xi的集合X。具体公式描述为: 对于一维数据的分析,最常见的就是计算平均值(Mean)、方差(Variance)和标准差(Standard Deviation)。 平均值 平均值的概念很简单:所有数据之和除以数据点的个数,以此表示数据集的平均大小;其数学定义...