国际金融实务即期远期和掉期 国际金融实务 第2章即期、远期和掉期外汇交易 本章学习目的 掌握即期外汇交易旳概念、程序及报价措施熟练掌握即期外汇交易旳套期保值和投机操作掌握远期外汇交易旳概念、分类和程序熟练掌握远期汇率旳报价和计算，远期外汇交易旳操作掌握掉期外汇交易旳概念和程序熟练掌握掉期外汇交易旳报价、掉期...
国际金融实务_即期、远期和掉期外汇交易 国际金融实务:即期、远期和掉期外汇交易 在当今全球化的经济环境中,外汇交易扮演着至关重要的角色。无论是企业进行国际贸易结算,还是投资者寻求资产增值,都离不开外汇市场的运作。而在外汇交易中,即期、远期和掉期交易是三种常见且重要的交易方式。 即期外汇交易,是外汇交易中最...
外汇掉期交易是一种常见的外汇衍生品交易形式，涉及两种不同货币之间的交换。下面对外汇掉期交易进行具体分析：1. 基本概念 外汇掉期交易是一种同时进行远期交易和即期交易的组合交易。远期交易指的是在未来的某个约定日期以事先决定的汇率进行交割的外汇交易。即期交易则是指立即以当前市场汇率进行交割的外汇交易。2. ...
即期、远期和掉期外汇交易 contents 目录 •即期外汇交易•远期外汇交易•掉期外汇交易•三种外汇交易的对比分析•外汇交易市场的发展趋势和前景 01 CATALOGUE 即期外汇交易 即期外汇交易的定义 总结词 即期外汇交易是指买卖双方在成交后的两个营业日内完成交割的外汇交易。详细描述 即期外汇交易中，买卖双方以约定...
掉期点是基于两国的利率差+未来的汇率预期+客户行为+银行行为+央行行为 例:6个月期限—— 6M远期结汇价格=即期结汇价格+掉期B/S价格 同理,6M远期购汇价格=即期购汇价格+掉期S/B价格 6M远期结汇价格=6.7390+(-505)/10000=6.6885 6M远期购汇汇价格=6.7404+(-500)/10000=6.6904 ...
即期、远期和掉期外汇交易 •即期外汇交易•远期外汇交易•掉期外汇交易•三种外汇交易的对比分析•外汇交易市场的发展趋势和未来展 望 01 即期外汇交易 即期外汇交易的定义 •定义：即期外汇交易是指买卖双方在成交后的两个工作日内完成交割的外汇交易。即期外汇交易的特点 01 02 03 交易规模大 即期外汇交易...
即期远期和掉期外汇交易 §2.1即期外汇交易 一、即期外汇交易的概念 1、即期外汇交易（SpotExchangeTransaction）又称现汇交易，是指买卖双方以固定汇价成交，并在两个营业日（WorkingDay）内办理交割的外汇交易。该交易方式在外汇市场最常见、最普遍，其汇率构成所有外汇汇率的基础。1 2、即期交易的交割日包括三种类型(...
目前外汇市场行情为:USD/JPY=111.10/203个月掉期率 30/40求(1)本公司远期外汇交易的日元支出量。(2)假定3个月后,即期行情为USD/JPY=111.80/90,那么日本公司由于做远期外汇交易而节省(或损失)了多少日元?(3)如果3个月后行情为USD/JPY=111.12/27,那么日本公司由于做远期外汇交易而节省(或损失)了多少日元? 11...
掉期交易是指在即期交易的基础上,延迟一个特定的期限进行交割。在掉期交易中,买方和卖方按照即期汇率进行交易,并在一段时间后按照预先约定的远期汇率进行交割。掉期交易主要用于对冲汇率风险和进行资金调度。 掉期外汇交易的特点包括: •对冲风险:掉期交易可以通过将即期和远期交易结合起来,对冲汇率波动带来的风险。
第二章即期、远期和掉期外汇交易 2.1即期外汇交易 •2.1.1即期外汇交易的概念•即期外汇交易（SpotExchangeTransaction），又称现汇交易或现货交易，是指买卖双方以固定汇价成交，并在当日或两个营业日（WorkingDay）内办理交割手续的外汇交易。•即期交易的基本作用是：满足临时性的付款需要，实现货币购买力的转移...