隔夜指数掉期是一种将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期，是衡量市场对于中央银行利率预期的指标。以下是关于隔夜指数掉期的详细解释：定义与全称：隔夜指数掉期的英文全称为Overnight Indexed Swaps，简称OIS。它是一种金融衍生品，用于将隔夜利率与固定利率进行交换。期限与利率：OIS的期限通常不会超过一...
隔夜指数掉期是一种金融衍生工具,它涉及两个交易方之间交换固定利率和浮动利率的利息支付。这种掉期合约的浮动利率部分是基于隔夜利率,通常是中央银行的政策利率或其有效隔夜利率的加权平均,例如美国的联邦基金利率或欧洲的Eonia(欧洲隔夜指数平均)。 隔夜指数掉期:Overnight Indexed Swaps,OIS 定义 隔夜指数掉期是指它是...
隔夜指数掉期是指它是一种将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期。它是衡量市场对于中央银行利率预期的指标。一种利率掉期，将隔夜利率交换成为若干固定利率。隔夜指数掉期的内容 国际清算银行曾于2008年3月表示，“在正常的市场情况下”，隔夜指数掉期往往低于Libor(英国银行间同业拆借利率)。OIS的期限通...
OIS（Overnight Indexed Swap）是一种基于隔夜利率(Overnight Rate)的利率掉期（Interest Rate Swap）合约...
隔夜指数掉期是一种将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期。它是衡量市场对于中央银行利率预期的指标。隔夜指数掉期英文全称为Overnight Indexed Swaps,简称OIS。 OIS的期限通常不会超过一年,也有一个月、一周甚至几天的。其次,固定利率取的是银行同业拆放利率的平均数,且每天进行发布。对于美元的掉期来说,浮动的利...
隔夜指数掉期利率的产生主要基于以下几点原因：金融市场的需求变化：在金融危机之前，LIBOR被市场广泛视为无风险利率。然而，金融危机期间，由于银行间的信用状况恶化，同业拆借变得困难，导致LIBOR急剧上升，不再能准确反映市场的无风险利率水平。对更贴近实际资金成本的利率的需求：金融危机后，市场参与者开始...
【导读】隔夜指数掉期是一种将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期。它是衡量市场对于中央银行利率预期的指标。隔夜指数掉期英文全称为OvernightIndexedSwaps,简称OIS。 隔夜指数掉期是什么 隔夜指数掉期是一种将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期。它是衡量市场对于中央银行利率预期的指标。隔夜指数掉期英文全称为Ov...
隔夜指数掉期利率(OIS)与利率互换(IRS)在金融危机之前几乎没有差别，数值上一致，主要问题出现在危机之后，两者的区别逐渐显现。IRS的数值通常高于OIS，这表明IRS的潜在风险高于OIS。核心区别在于IRS和OIS的底层资产风险不同。IRS基于SWAP固定端利率，其浮动端对应的利率是LIBOR。LIBOR代表无抵押借款利率。IRS...
信用违约掉期指数,又称为CDS指数,是指银行利用使用信用违约掉期合约(CDS)来抵押债券的价格,基于一定杠杆率下债券评级公司给出的不同信用品级生成而成。CDS 指数代表了一定经济环境下,相应参与者支付回款或偿付交割金额的可能性。 首先要了解信用违约掉期指数(CDS)。CDS可以类比保险合同,买方(参保人)付有限的保险费,受...
隔夜指数掉期(OIS:Overnight Index Swap),是一种将隔夜利率交换称为固定利率的利率掉期,彭博资讯等各种资讯系统平台定期都会发布OIS数据信息,这一指标本身反映了隔夜利率水平。2011年以来,美元、英镑与欧元的3个月期限伦敦同业拆放利率(LIBOR)与OIS的利差持续扩大。请回答: (1)OIS实质上是一种利率掉期,请简要说明利...