OIS即隔夜指数掉期,是一种基于隔夜利率的利率互换。3月期LIBOR与OIS利差反映银行体系信贷压力和流动性风险,利差扩大表明市场压力增加,反之则显示市场稳定。 OIS(隔夜指数掉期)交易双方约定以固定利率与隔夜利率平均值进行现金流交换,其利率接近无风险利率。3月期LIBOR反映银行短期无抵押借贷成本,包含信用和流动性风险溢价;OIS则...
隔夜指数掉期(OIS:Overnight IndexSwap),是一种将隔夜利率交换成为固定利率的利率掉期,彭博资讯(B100mberg)等各种资讯系统平台定期都会发布OIS数据信息,这一指标本身反映了隔夜利率水平。2011年以来,美元、英镑与欧元的3个月期伦敦同业拆放利率(LIBOR)与OIS的利差持续扩大。请回答: (1)OIS实质上是一种利率掉期,请...
隔夜指数掉期是一种将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期，是衡量市场对于中央银行利率预期的指标。以下是关于隔夜指数掉期的详细解释：定义与全称：隔夜指数掉期的英文全称为Overnight Indexed Swaps，简称OIS。它是一种金融衍生品，用于将隔夜利率与固定利率进行交换。期限与利率：OIS的期限通常不会超过一...
澳洲联储主席布洛克：澳洲联储的文件通常会对隔夜指数掉期利率提出建议，在我担任行长期间，这些建议已被接受，市场利率走势反映出全球经济可能出现非常糟糕的结果
隔夜指数掉期是指它是一种将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期。它是衡量市场对于中央银行利率预期的指标。一种利率掉期，将隔夜利率交换成为若干固定利率。隔夜指数掉期的内容 国际清算银行曾于2008年3月表示，“在正常的市场情况下”，隔夜指数掉期往往低于Libor(英国银行间同业拆借利率)。OIS的期限...
OIS（Overnight Indexed Swap）是一种基于隔夜利率(Overnight Rate)的利率掉期（Interest Rate Swap）合约...
隔夜指数掉期是什么 隔夜指数掉期是一种将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期。它是衡量市场对于中央银行利率预期的指标。隔夜指数掉期英文全称为Overnight Indexed Swaps,简称OIS。 OIS的期限通常不会超过一年,也有一个月、一周甚至几天的。其次,固定利率取的是银行同业拆放利率的平均数,且每天进行发布。对于美元...
隔夜指数掉期利率(OIS)与利率互换(IRS)在金融危机之前几乎没有差别，数值上一致，主要问题出现在危机之后，两者的区别逐渐显现。IRS的数值通常高于OIS，这表明IRS的潜在风险高于OIS。核心区别在于IRS和OIS的底层资产风险不同。IRS基于SWAP固定端利率，其浮动端对应的利率是LIBOR。LIBOR代表无抵押借款利率。IRS...
隔夜指数掉期是一种将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期。它是衡量市场对于中央银行利率预期的指标。隔夜指数掉期英文全称为Overnight Indexed Swaps,简称OIS。 OIS的期限通常不会超过一年,也有一个月、一周甚至几天的。其次,固定利率取的是银行同业拆放利率的平均数,且每天进行发布。对于美元的掉期来说,浮动的利...
OIS（隔夜指数互换）是一种金融合约，将固定利率与隔夜利率的几何平均值进行交换。市场上的OIS利率代表互换合约中的固定利率。与基本的利率互换类似，OIS互换利率相当于每天更新的隔夜利率。尽管OIS可能具有违约风险，并非完全无风险，但相比LIBOR，它更接近无风险，因为借出方可以在每一天结束时评估对手方信用...