首先,刘芳对铁矿石的主流实货贸易进行介绍,主要涉及海漂矿与港口矿,并指出现有成熟的金融衍生工具尚不能完全满足贸易商对现货套保的多元化需求。 随后,刘芳从基差风险引出现货指数掉期的必要性。基差风险是指“保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。这是套保者难以回避的风险,直接影响套保效果,特别是当采用替代品种保值时,如:品
对于经纪这行的理解,他认为流动性极强产品往往它的定义要素不超过三个,如果你的产品要素定义要素超过三个,它的流动性会有所下降。大家可以看到这里面说港口现货指数价格投资掉期,这些已经满足,相对来说流动性肯定不如大商所,不如新加坡掉期,但是从此它有一个独特性和针对性。我们做精准套保可以通过这个来实现,套保首...
2019年4月19日,鲁证经贸场外业务部成功完成首笔现货指数标的掉期交易。交易标的为上海螺纹HRB400,客户以(RB1910合约开盘价+81)元/吨的价格买入9月份到期的掉期,到期以mysteel在2019年9月份全月每个交易日最后一次公布的对应指数的平均价作为结算价。目前该公司可提供上海螺纹HRB400和唐山钢坯两个品种的掉期报价。 什...
正是因为得到的认证,具有权威性,市场上实体企业参与指数结算的活跃度不断的增加,钢厂占到42%,贸易商占到56%,指数结算将会得到越来越多的发展,新工具,也就是指数掉期应运而生了。 具体看一下指数掉期怎么设计的?指数掉期是以Mysteel每交易日在官网公布的价格指数为标的,目前市场上习惯性现在后五个交易日指数均价...
高盛:应考虑在期权中持有美元兑日元的下行结构,做空现货 尽管美元兑日元最近上涨,高盛仍坚持看跌该货币对。高盛表示,由于美国经济衰退风险上升,以及日本货币政策可能发生变化,日元提供了具有吸引力的不对称性。如果美国经济陷入衰退,预计2024年底的隔夜指数掉期利率将下降到1-2%,或比当前水平低75-175个基点。投资者现在...
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