指数平滑预测法 指以某种指标的本期实际数和本期预测数为基础,引入一个简化的加权因子,即平滑系数,以求得平均数的一种指数平滑预测法。它是加权移动平均预测法的一种变化。平滑系数必须呈大于0、小于1,如0.1、0.4、0.6等。其计算公式为:下期预测数=本期实际数×平滑系数+本期预测数×(1-平滑系数)上列公式是...
指数平滑法是生产预测中常用的一种方法.所有预测方法中,简单的全期平均法是对时间数列的过去数据一个不漏地全部加以同等利用;移动平均法则不考虑较远期的数据,并在加权移动平均法中给予近期资料更大的权重;而指数平滑法则兼容了全期平均和移动平均所长,不舍弃过去的数据,但是仅给予逐渐减弱的影响程度,即随着数据的远...
指数滑动平均法简称为指数平滑法。是利用上一期的实际值和预测值(估算值)，对它们进行不同的加权分配，求得一个指数平滑值，作为下一期预测值的一种预测方法。它的预测公式是：Xₜ=αS+(1-α)X，(0 基本方法 移动平均法只是利用过去一部分序列来进行预测的，而且用的是算术平均值，即认为起作用的数据点对...
1、指数平滑的定义及公式 产生背景:指数平滑由布朗提出、他认为时间序列的态势具有稳定性或规则性,所以时间序列可被合理地顺势推延;他认为最近的过去态势,在某种程度上会持续的未来,所以将较大的权数放在最近的资料。 基本原理:指数平滑法是移动平均法中的一种,其特点在于给过去的观测值不一样的权重,即较近期观测值...
指数平滑法是一种时间序列预测方法,主要用于短期预测,其关键是确定平滑常数,这种方法有三种形式:一次指数平滑法、二次指数平滑法和三次指数平滑法,其中,二次指数平滑法可用于线性趋势的非平稳数据预测,三次指数平滑法则可用于趋势及季节性变动的数据预测。
指数平滑法的基本公式是: ,其中 St--第t期的预测值(或指数平滑值); yt--第t期的实际值; St− 1--第t-1期的预测值(或指数平滑值); a--平滑常数,其取值范围为[0,1]; 简单来说就是:任一期的指数平滑值都是本期实际观察值与前一期指数平滑值的加权平均,也可以理解为下一期数据的预测值与本期...
基本原理：指数平滑法是移动平均法中的一种，其特点在于给过去的观测值不一样的权重，即较近期观测值的权数比较远期观测值的权数要大。根据平滑次数不同，指数平滑法分为一次指数平滑法、二次指数平滑法和三次指数平滑法等。但它们的基本思想都是：预测值是以前观测值的加权和，且对不同的数据给予不同的权数，...
指数修匀法又称指数平滑法，是统计预测方法之一。它是根据本期的实际数和本期预测数来预测下一时期预测数的方法。指数修匀法实际是一种权数特殊的加权移动平均数预测法，它适用于进行短期预测。含义 指数修匀法又叫指数平滑法(exponential smoothing，ES)，由布朗(Robert G.Brown)所提出。布朗认为，时间序列的态势...
根据平滑次数不同,指数平滑法分为一次指数平 滑法、二次指数平滑法和三次指数平滑法等。 一、一次指数平滑法 1. 预测模型 y1, y2 , , yt , 已知时间序列为: 数平滑的基本公式为: (1) t (1) t 1 ,一次指 S yt (1 )S (1) ˆ ˆ ...