当时间序列X t 满足: ①均值E(X t )=μ与时间t无关的常数; ②方差Var(X t )=σ 2 与时间t无关的常数; ③协方差Cov(X t X t+k )=γ k 只与时期间隔k有关与时间t无关的常数。 则称该随机时间序列是平稳的而该随机过程是一平稳随机过程。 当时间序列Xt满足:①均值E(Xt)=μ,与时间t无关的...
平稳时间序列分析(2) 平稳AR 模型的统计性质均值如果 AR(p) 模型满足平稳性条件,则有 Ex_t=E(\phi_0+\phi_1x_{t-1}+\cdots+\phi_px_{t-p}+\varepsilon_t)\\ 又由于平稳序列均值为常数,且 \varepsilon_t 为白… Kings...发表于Stati... 时间序列分析之最佳线性预测、非决定性平稳序列、时间序...
线性平稳序列 时间序列的线性滤波 一、有限运动平均 设\left\{\varepsilon_{t}\right\}=\left\{\varepsilon_{t}: t \in \mathbb{Z}\right\} 是\mathrm{WN}\left(0, \sigma^{2}\right) ,对于常数 a_{0}, a_{1}, \ldots, a_{q} ,称 X_{t}=\sum_{j=0}^{q} a_{j} \varepsilon...
1. 时间序列的平稳化处理 将非平稳时间序列转化成平稳时间序列,包含三种类型:结构变化、差分平稳、确定性去趋势。本文脉络框架如下: 1.1. 结构变化 在差分和去趋势之前,最常用的就是取对数处理一些非线性趋势序列或将序列的指数趋势转化成线性趋势。除此之外,还可以采用指数转换等方法将原来时间序列映射成不同的曲线...
会员中心 VIP福利社 VIP免费专区 VIP专属特权 客户端 登录 百度文库 期刊文献 图书常见平稳时间序列常见的平稳时间序列包括随机游走时间序列、自回归时间序列、移动平均时间序列和自回归移动平均时间序列等。©2022 Baidu |由 百度智能云 提供计算服务 | 使用百度前必读 | 文库协议 | 网站地图 | 百度营销 ...
时间序列中存在一个趋势函数，该函数与数据点之间存在线性关系，使得整个序列呈现出一定的趋势性。02 平稳时间序列的统计特性 均值和方差 均值 平稳时间序列的均值是常数，不随时间变化。方差 平稳时间序列的方差是常数，不随时间变化。自相关函数 01 自相关函数描述了时间序列中不同时间点之间的相关性。02 对于平稳...
一些时间序列预测模型(例如，自回归模型)需要平稳的时间序列，因为它们更容易建模，因为它们具有恒定的统计属性。因此如果时间序列不是平稳的，就应该尽量让它平稳。如何检验平稳性?你可以用两种方法来测试时间序列的平稳性:直观的方法：肉眼评估统计方法：单位根检验 我们将创建几个示例，使用Hyndman 和 Athanasopoulos的...
平稳序列通常具备短期相关性,即自相关函数会在前几阶迅速衰减到0。而非平稳时间序列则存在高阶自相关,或者存在先增后减或周期性波动。 DF检验🎯 单位根检验是构造检验统计量进行平稳性检验的最常用方法。其思想是:如果序列是平稳的,则该序列的所有特征根都应该在单位圆内。DF检验是最经典、最简单的单位根检验...
定义1.1 如果时间序列 [公式] 满足 那么我们称[公式] 是平稳的时间序列，简称为平稳序列。称实数 [公式] 为 [公式] 的自协方差函数.例1.1 平稳序列的线性变换依然是平稳序列 [公式] 为平稳序列，期望 [公式] ，自协方差函数 [公式] 。线性变换得到 [公式]那么 [公式][公式]可见[公式] 为...