“时间序列数据”根据性质又可以划分为“平稳序列”(stationary)与“非平稳序列”(non-stationary)两大类,需使用不同的计量方法。 一、时间序列自相关 时间序列指同一个体在不同时点上的观测数据。 如,1978-2013年期间,中国每年的国内生产总值。 对于离散时间{1,2,...,T},可将时间序列写为{y1,y2,...,yT}...
运用自相关分析图判定时间序列平稳性的准则是:,若时间序列的自相关函数,在,k,3,时都落入置 信区间,且逐渐趋于零,则该时间序列具有平稳性;,若时间序列的自相关函数更多地落在置信区 间外面,则该时间序列就不具有平稳性。,回总目录,回本章目录,19,二、ARMA,模型的自相关分析,AR(,p,),模型的偏自相关函数...
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本次内容围绕时间序列分析的平稳性条件展开讨论,分析如何确定时间序列是否辨认为宽平稳,并介绀两种方法:可视化方法和统计方法。可视化方法通过时序图和自相关图的观察,考虑数据的均值恒性和方差恒性,即在不同时间点上均值和方差是否恒定不变;而统计方法通过构造检验统计量,如单位根检验,来验证时间序列的平稳性。时间序...
而宽平稳序列不能反推严平稳成立,特例,不存在低阶矩的严平稳序列不满足宽平稳条件,例如服从柯西分布的严平稳序列就不是宽平稳序列,当序列服从多元正态分布时,宽平稳可以推出严平稳,严平稳与宽平稳的关系一般关系,8,平稳时间序列的统计性质,常数均值,自协方差函数和自相关函数只依赖于时间的平移长度而与时间的起止...
平稳时间序列图形特点 1.时序图:如果有明显的趋势性或者周期性,则不是平稳序列。 2.自相关图:随延迟期数k的增加,平稳时间序列的自相关系数p会很快地衰减向零。 非平稳序列的自相关系数衰减向零的速度通常比较慢。 非平稳序列的典型的自相关图:自相关图上显示出明显的三角对称性;位于零轴一侧,有单调趋势序列的...
【图文】第三章 线性平稳时间序列分析(上海财经大学统计学系 ),图文,【图文】第三章,线性平稳时间序列分析上海财经大学统计学系,第三,线性,平稳,时间,序列,分析,上海财经大学,统计,学系
时间序列这件小事 -..//模型识别首先,让我们迅速检验一下你之前的学习效果1.打开数据2.绘制趋势图并大致判断序列的特征3.绘制自相关图和偏自相关图图1:序列相关图4.根据自相关图和偏自相关图的性质确定模型类型和阶数判断标
时序图是一个平面二维坐标图,通常横轴表示时间,纵轴表示序列在各个时刻的取值。平稳时间序列的时序图应该呈现:序列在一个常数值附近波动,且波动范围有界的特点。 自相关图是一个平面二维坐标悬垂线图,一个坐标轴表示延迟时期数,另一个坐标轴表示自相关系数,通常以垂悬线表示自相关系数的大小。平稳序列通常具有短期相关...
理解这些序列内部的关系,尤其是在多元或复杂的时间序列数据中,不仅仅局限于随时间绘制数据点(这并不是说这种做法不好)。通过将时间序列数据转换为图,我们可以揭示数据片段内部隐藏的连接、模式和关系,帮助我们发现平稳性和时间连通性等性质,...