百度试题 题目时间序列的平稳性是什么意思?相关知识点: 试题来源: 解析 是指时间序列的统计特征不随时间推移而变化。直观地说,就是时间序列无明显的上升或下降趋势,各观测值围绕某一固定值上下波动。反馈 收藏
时间序列的平稳性是什么意思? 答案 分严平稳和宽平稳,一般我们在随机过程中重点介绍宽平稳的过程,因为条件比较宽松.具体定义如下:1.给定随机过程X(t),t属于T,其有限维分布组为F(x1,x2,...xn;t1,t2,...,tn),t1,t2,...,tn属于T,对任意n任意的t1,t2,... 相关推荐 1 时间序列的平稳性是什么意思?
平稳序列是指在随机过程理论中,联合概率分布函数不随时间改变的随机序列。平稳序列的平稳性主要体现在均值不变、方差有限。它还有周期性、序列相关性等性质。一般来讲,获取平稳序列的办法是:将时间序列的趋势项和季节项都去掉。只留下随机项。 时间序列平稳的三个条件 第一个条件,任意时刻二阶矩都存在。 第二个条...
均值E(Xt)=m是与时间t 无关的常数；方差Var(Xt)=s^2是与时间t 无关的常数；协方差Cov(Xt,Xt+k)=gk 是只与时期间隔k有关，与时间t 无关的常数；则称经由该随机过程而生成的时间序列是（弱）平稳的（stationary)。该随机过程便是一个平稳的随机过程（stationary stochastic process）。
平稳时间序列预测法是一个经济术语。1、时间序列Yₜ取自某一个随机过程，如果此随机过程的随机特征不随时间变化，则称过程是平稳的；假如该随机过程的随机特征随时间变化，则称过程是非平稳的。2、宽平稳时间序列的定义：设时间序列yₜ，对于任意的t,k和m，满足：E(yₜ) =E(yₜ₊ₘ)cov(yₜ,y...
时间序列的平稳性是什么意思 时间t 无关的常数;方差Var(Xt)=s^2是与时间t 无关的常数;协方差Cov(Xt,Xt+k)=gk 是只与时期间隔k有关,与时间t 无关的常数;则称经由该随机过程... 铝镁锰屋面板_铝镁锰板金属屋面规格齐全,源头铝镁锰厂家 京呈铝业—金属屋面、金属墙面、建筑幕墙,产品规格齐全,源头厂家,...
t2,...,tn）=F（x1,x2,...xn;t1+h,t2+h,...,tn+h）称此过程严平稳。2。给定二阶矩过程（二阶矩存在）X（t），t属于T，如果X（t）的均值函数u(t)是常数，相关函数R(t1,t2)=f(t2-t1)即相关函数只与时间间隔有关，则称为宽平稳过程。所谓时间序列只是离散点化的随机过程，这个应该清楚吧。
可能是平稳的。有时可能经若干阶差分后才能平稳化。对于这类序列，称为自回归—求和—移动平均模型，或称ARIMA模型。举例 在现实中很多问题，如利益波动、收益率变化及汇率变化等通常是一个平稳序列，或者通过差分等变换可以化成一个平稳序列。应用 一个平稳序列的行为不会随时间的推移而变化，因此，可以用该序列过去...
=F（x1,x2,...xn;t1+h,t2+h,...,tn+h）称此过程严平稳。2。给定二阶矩过程（二阶矩存在）X（t），t属于T，如果X（t）的均值函数u(t)是常数，相关函数R(t1,t2)=f(t2-t1)即相关函数只与时间间隔有关，则称为宽平稳过程。所谓时间序列只是离散点化的随机过程，这个应该清楚吧。