二十、考虑如下有K个解释变量的线性回归其中x_(1t)为外生变量,即E(x_1,ξ_2)=0,x_(2f)是内生变量,E(x_2ε_1≠q0。假设存在工具变量z_r=(x_i^r=2^x_i),其中Z的维数为R,且RK,E(ξ,t_1)=E(z_1⋅(x_2),β)=0。试推导β_(iisd)。 相关知识点: 试题来源: 解析 解答:回归...
工具变量回归中,工具变量是线性相关于一个连续的、完全可观测内生变量,而treat effect 模型回归,工具变量相关于一个隐匿的、不可观测内生变量,如果变量满足条件,二分内生变量就被观测为1,反之为0。treat effect 模型更符合本文变量的实际情况和预期要求;第二,具体的回归方法不同,treat effect 模型通过以二分内生...
考虑简单回归模型y=β0+β1x+u令z为x的二值工具变量。运用教材(15.0),证明Ⅳ估计量β1可以写成:的那部分样本中yi和xi的样本平均值,而的样本平均值。该估计量称为群组估计量,它是由沃德(Wald,1940)最先提出。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
关于工具变量法及其Stata操作命令,以下相关说法不正确的是: A、在Stata中做完2SLS回归以后,可以使用以下命令检验弱工具变量: estat firststage 此命令将根据第一阶段回归计算一些统计量,包括F统计量,从而检验工具变量的整体显著性。 B、考虑到稳