在二阶段最小二乘法中,作为工具变量的是: ( ) A. 未在方程中出现的外生变量 B. 任意在方程中出现的外生变量 C. 未在方程中出现的内生变量 D. 在方程中出现的内生变量的估计量 相关知识点: 试题来源: 解析 A.未在方程中出现的外生变量
百度试题 题目 对于Koyck变换模型Yt=α(1-λ)+ β0Xt+λYt-1+Vt,其中Vt=ut-λut-1,则可用作Yt-1的工具变量为( ) A. Xt B. Xt-1 C. Yt D. Vt 相关知识点: 试题来源: 解析 B.Xt-1
在本文的模型构建部分,既考虑到公司治理在机构投资者与上市公司盈余管理行为之间的纽带作用,又运用面板工具变量法解决了内生性问题,从而获得了较为稳定的研究结论。 李良 - 首都经济贸易大学 被引量: 1发表: 2014年 走马观花VS.明察秋毫:机构调研与企业盈余管理 本文利用2012-2016年中国深交所A股上市公司的数据,实...
关于工具变量法及其Stata操作命令,以下相关说法不正确的是: A、在Stata中做完2SLS回归以后,可以使用以下命令检验弱工具变量: estat firststage 此命令将根据第一阶段回归计算一些统计量,包括F统计量,从而检验工具变量的整体显著性。 B、考虑到稳健标准误的2SLS的Stata
对线性回归模型:y_1=x_1^2β+α_1 , () --- (1)满足 BX_1B_1=0。假定 Z_(Zj) 可以作为x_2合适的工具变量,
对模型Yt=β0+β1X1t+β2 X2t +β3 Yt-1+μt假设Yt-1与μt相关。为了消除该相关性,采用工具变量法:先求Yt关于X1t与 X2t回归,得到,再做如
对模型Yt=β0+β1X1t+β2X2t+β3Yt-1+μt,假设Yt-1与μt相关。为了消除该相关性,采用工具变量法:先求Yt关于X1t与X2t回归,得到,再做如下回归: 试问:这一方法能否消除原模型中Yt-1与μt的相关性?为什么? 查看答案